赵永霞
- 作品数：8 被引量：6H指数：2
- 供职机构：曲阜师范大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金更多>>
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- Lévy风险模型的研究
- 2008年
- 首先讨论了一般Lévy风险模型,得到了其折扣期望所满足的积分—微分方程;然后在Lévy风险过程有混合指数负跳的情况下,得到了一些特殊折扣期望的具体表达式.
- 赵永霞叶传秀
- 关键词：LÉVY过程
- 经典风险模型的推广被引量：2
- 2009年
- 本文将经典风险模型的盈余过程推广为一谱正L(?)vy过程与一从属L(?)vy过程的差,利用L(?)vy过程的性质和鞅方法,得到破产概率的一些结果.对一类谱负的L(?)vy过程研究了它的首达时的性质并得出了生存概率的Pollaczek-Khinchin公式.
- 赵永霞尹传存
- 关键词：LÉVY过程破产概率
- 带扰动的两类索赔风险模型的罚金折扣函数被引量：4
- 2010年
- 考虑带扰动的两类索赔风险模型.两类索赔来到的计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang(n)过程.得到了此模型的罚金折扣函数的拉普拉斯变换,并且当两类索赔额分布密度的拉普拉斯变换均为有理函数时,给出了罚金折扣函数的具体表达式.
- 赵永霞王春伟
- 关键词：破产概率拉普拉斯变换
- 随机过程的若干理论及其在金融保险中的应用
- 尹传存1温玉珍1赵永霞
- 该项目属于随机过程、风险理论、数理金融与精算数学、最优控制等相交叉的一些核心和前沿课题，研究内容具有很大挑战性。对Levy过程、跳扩散过程和保险风险理论等进行了深入系统的研究，取得了一系列创新性研究成果。主要包括：
(...
- 关键词：
- 关键词：金融保险
- 违约风险下目标收益型养老金计划的α-鲁棒最优投资策略
- 2022年
- 该文研究具有违约风险和模型不确定性的目标收益养老金计划的最优投资和收益支付问题.假定养老基金投资于无风险资产、可违约债券和股票,其中股票价格服从常弹性方差(CEV)模型.养老金的支付取决于计划的财务状况,且风险由不同代人分担.同时为保障退休之前发生死亡的养老金持有者权益,在模型中加入保费返还条款.此外,该文的模型允许养老金管理者有不同程度的模糊厌恶,而不是只考虑极端的模糊厌恶.应用随机控制方法,分别建立违约后和违约前两种情况下的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,推导出α-鲁棒的最优投资策略和最优福利调整策略的闭型解.最后数值分析说明了金融市场参数对最优控制问题的影响.
- 石媛赵永霞
- 关键词：违约风险
- 两类风险模型的研究
- 本学位论文主要研究两类风险模型的破产理论.在二十世纪末，无穷可分分布的研究奠定了Lévy过程的理论基础.随着Markov理论和随机游动理论的发展，Lévy过程的理论得到了进一步的完善，特别是谱正或谱负的Lévy过程的性质...
- 赵永霞
- 关键词：更新风险模型积分-微分方程破产概率
- 文献传递
- CEV模型下目标收益型养老金的最优投资和支付策略
- 2024年
- 该文研究了目标收益计划下养老金的最优投资策略和支付策略.养老金的支付取决于计划的财务状况,且风险由不同代人分担.养老基金可以投资于无风险资产和风险资产,其中风险资产价格由几何布朗运动模型推广为常方差弹性(CEV)模型来驱动.以最小化收益风险和福利风险的组合为目标,利用动态规划原理和HJB方程,推导出了最优投资策略和最优福利调整的闭型解.最后,数值实例分析了模型参数对控制问题的影响.
- 叶传秀石媛赵永霞
- 关键词：CEV模型
- 带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型(英文)
- 2013年
- 这篇文章,研究了带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型的绝对破产问题.首先,得到了在绝对破产时折扣罚金函数满足的带边界值的积分–微分方程.然后,得到了绝对破产时折扣罚金函数满足的更新方程,进而分别在索赔额是轻尾和重尾时,得到了折扣罚金函数两个的渐进结果.最后,在索赔间隔服从广义Erlang(2)分布和索赔额服从指数分布的情况下,得到了具体的表达式和一些数值结果.
- 赵永霞
- 关键词：绝对破产利率
