郑丰
- 作品数：6 被引量：17H指数：2
- 供职机构：北京交通大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金北京市科委博士生论文资助专项更多>>
- 相关领域：经济管理自然科学总论自动化与计算机技术更多>>
- 基于相空间重构技术的原油价格的时序混沌判据和混沌特征量被引量：2
- 2008年
- 通过相空间重构技术,对Brent和WTI原油价格增长率的时间序列分别进行相空间重构,将若干固定时间延迟点上的数据作为新维处理,形成相点,应用Wolf方法得出了最大的Lyapunov指数,从而给出了系统混沌存在的证据;利用关联函数求出了关联维度和Kolmogorov熵,从而给出了对系统的混沌程度的估计和对Brent和WTI原油价格进行有效性预测的时间尺度.
- 何凌云张愉郑丰
- 关键词：原油价格相空间重构最大LYAPUNOV指数
- 国际汽油价格动力学特征和记忆机制的实证研究
- 根据新加坡含铅汽油和鹿特丹汽油价格的真实时间序列数据,应用R／S分析方法,分析了国际产品油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下上述二市场汽油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延...
- 何凌云郑丰
- 关键词：重标极差分析HURST指数长期记忆
- 文献传递
- 沪、深股市综合指数分形特征及长期记忆研究被引量：8
- 2008年
- 本文根据沪(上海)、深(深圳)两市综合指数收益率的真实时间序列,通过应用重标极差分(R/S)分析法分析了沪、深股市中存在的分形特征,并得到了两个市场的Hurst指数。在不同时间标度下,深市的Hurst指数均高于沪市,说明深市的价格稳定性更高,更具有指导意义。此外,根据V统计量两个市场具有相同的多个非周期循环,但深圳比上海市场多一个非周期循环。
- 郑丰张润彤何凌云田志勇
- 关键词：金融复杂性HURST指数R/S分析非周期循环
- 国际汽油价格动力学特征和记忆机制的实证研究
- 根据新加坡含铅汽油和鹿特丹汽油价格的真实时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了国际产品油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下上述二市场汽油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延...
- 何凌云郑丰
- 关键词：重标极差分析HURST指数长期记忆性
- 文献传递
- 基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究被引量：7
- 2005年
- 根据Brent和WTI原油价格的真实时间序列数据,应用R／S分析方法,分析了国际原油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下Brent和WTI原油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下 Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为3个阶段;引入 V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度。
- 何凌云郑丰
- 关键词：原油价格R/S分析HURST指数长期记忆
- 证券市场价格系统复杂性及仿真研究
- 证券市场价格系统的复杂性研究一直是学术界探讨的热点。本文在复杂性理论的框架下，提出新的市场分析范式。在新的分析范式下，以中国证券市场(上海证券市场和深圳证券市场)为实例，利用混沌、分形和类Zipf分析法，从宏观层面研究了...
- 郑丰
