陈伟
- 作品数：3 被引量：18H指数：2
- 供职机构：浙江财经学院金融学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 融资融券试点对我国股票市场波动性的影响实证研究被引量：15
- 2011年
- 融资融券交易正式启动对我国股票市场将产生什么样的波动性影响,是学术界和理论界共同关注的焦点。本文在前人研究基础上,从我国实际情况出发,以标的证券指数——上证50指数与深证成指指数作为影响我国股票市场的代表展开实证,运用GARCH族模型,引入虚拟变量D,其中D用来刻画融资融券推出前后对我国股票市场的影响。通过建模,得出融资融券试点一年多时间以来有利于减小我国股票市场波动性的结论。
- 陈伟
- 关键词：融资融券股票市场波动性GARCH族模型
- 基于多元回归模型的我国创业板市场IPO效率实证研究
- 2011年
- 新股发行定价是股票发行的核心环节,定价是否合理将直接影响到股票市场的资源配置。各国的研究表明,新股超额收益是普遍存在的,中国作为新兴市场,超额收益更是惊人。本文选取2009年36家上市公司作为研究对象,以上司公司上市前公司财务指标能否有效地拟合创业板上市首次公开发行发行价来探索我国目前创业板IPO效率高低,并提出相关政策建议和进一步的研究方向。
- 陈伟
- 关键词：多元回归模型创业板市场IPO
- 沪深300股指期货对现货市场运行效率影响的实证研究被引量：3
- 2012年
- 运用GARCH(1,1)模型和常规描述性统计方法实证分析中国沪深300股指期货推出对中国A股现货市场运行效率的影响,结果表明沪深300股指期货推出改善了A股现货市场的运行效率。建议强化风险意识,逐步推出MINI型沪深300股指期货合约,加强制度建设,完善市场调控机制。
- 张代军陈伟
- 关键词：沪深300股指期货运行效率实证研究
