陈瑞欣
- 作品数：5 被引量：17H指数：2
- 供职机构：西北工业大学理学院应用数学系更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 多因素资产组合模型及其进化规划算法研究
- 资产组合问题是数理金融学研究的重要课题之一,它主要研究在各种不确定因素的影响下,如何寻求收益最大且风险最小的投资组合.多因素模型是实际投资组合中较复杂的一种模型,它具有均值-方差模型的基本特性,且具有较强的解释性,从而成...
- 陈瑞欣
- 关键词：资产组合均值-方差模型进化规划算法
- 文献传递
- 允许持有无风险资产多因素投资组合模型研究被引量：1
- 2004年
- 在允许持有无风险资产的条件下 ,应用套利定价理论 ,从允许卖空和不允许卖空两个方面 ,对 Markowitz的均值 -方差模型加以改进 ,研究了模型解的存在条件和求解方法 。
- 陈瑞欣秦超英覃森
- 关键词：资产组合
- 金融市场的最大风险与最小风险被引量：1
- 2003年
- 文章在VaR风险量度的基础上提出了最大、最小风险的概念,讨论了其计算方法并进行了实例分析。为我国的金融机构和投资者更好地应用VaR与最小风险来控制市场风险及理性投资,提供了具有理论与实用价值的一种新的检验概率分布的算法。
- 覃森秦超英陈瑞欣
- 关键词：投资组合
- 考虑通货膨胀率影响下的最优资产组合模型被引量：8
- 2004年
- 在无风险资产收益率与证券的收益率无关和相关情况下,研究了通货膨胀率影响下的最优资产组合模型,得出了最优解,并进行了数值模拟。该模型具有一定的理论意义,对政府经济部门更有效地调控经济及个人投资者进行合理投资有一定的参考价值。
- 覃森秦超英陈瑞欣
- 关键词：通货膨胀率最优资产组合最优解
- 基于VAR风险控制的LOG-最优资产组合模型被引量：7
- 2006年
- 在证券收益率服从正态分布的假设下,提出了基于V AR风险控制下的单周期LOG-最优资产组合问题,建立了数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性,设计了求解该模型的新兴智能优化算法——遗传算法并进行了实例计算与分析.
- 覃森秦超英陈瑞欣
- 关键词：遗传算法
