刘勇军
- 作品数：25 被引量：133H指数：6
- 供职机构：华南理工大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学医药卫生文化科学更多>>
- 模糊随机环境中的欧式障碍期权定价被引量：8
- 2012年
- 考虑到现实世界的不确定性包含随机性和模糊性,运用随机分析和模糊集理论研究了模糊随机环境中的欧式障碍期权定价问题.由于各种欧式障碍期权的定价方法和思路基本相同,因此仅以向上敲出看涨障碍期权为例说明如何定价.通过假设标的资产价格服从模糊随机过程,得到了向上敲出看涨障碍期权的模糊价值和其在可能性均值意义下的定价公式.
- 马勇张卫国刘勇军傅俊辉
- 关键词：模糊随机变量模糊随机过程
- 汇率期权套期保值模型及其应用被引量：1
- 2019年
- 针对出口企业汇率风险管理问题,考虑购买期权预算约束,建立汇率期权套期保值模型。借助Copula函数推导出套期保值组合的分布函数,建立最小化CVaR的期权套期保值模型。利用等价转换法对模型进一步转化,并给出了模型的算法步骤。最后,以中国铂金出口企业汇率期权套期保值问题进行实证分析。实证结果表明:企业利用汇率期权套期保值可以降低CVaR风险;最优敲定价格不受出口企业风险规避度的影响;企业风险规避度越大,利用汇率期权套期保值其CVaR风险越小。期权最优敲定价格随着预算的增加而增加,但在预算一定的条件下,企业不能盲目购买敲定价格高的看跌期权,建议购买敲定价格略小于汇率当前值的期权进行套期保值。
- 余星张卫国张卫国
- 关键词：COPULA函数
- 基于蚁狮-差分进化算法的可借贷灵活期限项目组合选择模型
- 2021年
- 现有的项目组合选择研究大多建立在固定时间期限的假设下进行的,与现实中部分情境不太相符.因此,针对具有灵活时间期限的项目组合选择问题,考虑了资金的可借贷性,在借贷利率不一致且存在借款限额的情况下,提出了项目组合选择的非线性规划模型;然后设计了蚁狮-差分进化算法来进行模型求解;最后借助算例分析验证了模型和算法的有效性.研究结果表明:引入资金借贷因素及灵活时间期限决策均有利于提高项目投资组合的收益,且随着借款限额的增加,投资者可在更短期限内投资更多项目,获取更高的投资回报.
- 伍健栋刘勇军
- 关键词：投资组合资金借贷智能优化算法
- 慕课线上线下混合式教学改革研究——以管理统计学课程为例
- 2023年
- 大数据技术的崛起有效推动了中国高等教育的发展,同时推动了慕课线上线下混合式教学的改革。文章以管理统计学课程为例,从教育资源、授课对象以及慕课平台三个方面分析现存的教学问题,并结合多元化的信息技术手段,通过加大慕课平台对O2O教学资源的整合、重构教师慕课教学观念与行为、完善平台监督和反馈体系等策略进行线上线下混合式教学改革。
- 刘勇军
- 关键词：大数据混合式教学管理统计学
- 考虑专家风险偏好的区间直觉模糊多属性决策方法被引量：1
- 2017年
- 针对决策信息为区间直觉模糊数且属性权重未知的多属性决策问题,提出了考虑专家风险偏好的决策方法。该方法基于专家对风险的偏好程度,构建了一种新的得分函数(P-λ记分函数),据此提出一种区间直觉模糊属性熵权法。同时,定义了考虑专家风险偏好的区间直觉模糊数相关系数,并构造备选方案与理想方案和临界方案属性值相关系数矩阵。然后,集结属性权重和矩阵信息,计算出各种风险偏好情形下的相对贴近度值并得到方案集的综合排序结果。最后,通过算例分析来阐明该方法的有效性。
- 张卫国李鹏斐刘勇军
- 关键词：熵权法
- 基于相对浮动价和政府补贴的订单农业协调机制研究被引量：10
- 2020年
- 考虑政府提供农户生产成本补贴问题,首先构建公司在不同产品质量浮动收购价格模式下,农户、公司和政府的三阶段Stackelberg博弈模型。然后给出最大期望收益目标下农户最优生产规模、公司最优浮动收购价格和社会福利最大化的政府最优补贴率的显式表达式,并分析参数对三方(农户、公司和社会福利)利益的影响。最后进行数值分析,验证了理论结果并进一步得出了相关参数变化的影响。研究结果表明:最优生产规模、农户和公司的收益受政府补贴率、不同质量产品价格浮动幅度、自然条件风险的影响。建议政府给农户提供生产成本补贴以激励农户扩大生产规模,从而提高农户和公司收益;为了协调农户和公司利益,建议在好质量产品比例较高时,差质量产品降价幅度可以大于好质量产品价格增加幅度;而当差质量产品比例较高时,差质量产品降价幅度可以小于好质量产品价格增加幅度。
- 余星张卫国张卫国
- 关键词：STACKELBERG博弈政府补贴
- 考虑现实约束的模糊多准则投资组合优化模型被引量：24
- 2013年
- 针对模糊环境中资产收益和换手率均为模糊变量的投资组合问题,考虑了资产组合的基数约束、投资比例的边界约束、资产的流动性以及分散化程度约束,建立了一个以资产组合收益、偏度最大,同时资产组合风险、不确定性以及模糊性最小为目标的多准则投资组合优化模型.然后,利用加权极大-极小模糊目标规划方法将所提出的模型转化为单目标规划问题,进而设计了一个遗传算法来对其进行求解.最后,通过一个实例来阐明所提出模型的实用性以及算法的有效性.研究结果表明:本模型能够有效地刻画不同投资者的投资意图,所设计的算法是有效的.
- 刘勇军张卫国徐维军
- 关键词：投资组合多准则决策遗传算法
- 基于支持向量机的高血压中医证候与血脂、血尿酸、空腹血糖关系的研究被引量：8
- 2016年
- 目的探讨高血压不同证型的症状、舌脉与血脂、血尿酸、空腹血糖等指标组合构建支持向量机诊断模型的可行性。方法基于MATLAB7.0环境,采用支持向量机(SVM)学习算法,将高血压病常见的21个症状、舌苔及舌体、脉象进行量化,并与血脂、血尿酸、空腹血糖等指标组合作为为输入,高血压证型为输出,建立基于支持向量机的高血压中医诊断模型,使用419例样本进行训练,130例样本进行测试。结果总体准确率为90.8%。结论高血压不同证型的症状、舌脉与血脂、血尿酸、空腹血糖等指标组合构建支持向量机诊断模型具有可行性,血脂、血尿酸、空腹血糖等指标与高血压中医证候具有相关性。
- 许明东马晓聪岳桂华温宗良唐莎莎杨小英黄万众刘勇军
- 关键词：高血压血脂血尿酸空腹血糖中医证候支持向量机
- 基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究被引量：6
- 2018年
- 摘要分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最优期货和期权套期保值模型．通过构造等价鞅测度，在风险厌恶型一般效用函数下证明了模型最优解是唯一存在的，给出了求解模型的算法步骤；并在负指数效用函数下得到期货和期权最优头寸的显式表达式．实证研究表明：为规避上证50ETF价格风险，期货和期权套期保值都获得了正收益．期货（权）套期保值收益随着投资者风险厌恶系数的增加而增加（减少）．通过分析预算的影响建议风险厌恶系数较小的投资者在预算较大时选择期货套期保值，而风险厌恶系数小预算较少或风险厌恶系数较大的投资者选择期权套期保值；通过模拟金融危机情景发现随着标的价格波动的增大，期货套期保值收益增大、期权套保收益减少，建议投资者在现货价格波动较大时优先采取期货套期保值．
- 余星张卫国张卫国
- 关键词：期货套期保值等价鞅测度
- 变权空间权重构造及空间效应分析被引量：6
- 2018年
- 为克服传统的空间权重不能随经济属性值变化而变化从而不能准确刻画复杂空间交互关系的缺陷,在变权理论的指导下,构建几种变权函数及对应变权空间权重。首先构造一种嵌套权重作为常权权重,在已有惩罚占主导的混合变权函数的基础上,提出了完全惩罚型、完全激励型及激励占主导的3种变权函数,并将4种函数应用于构造变权权重。最后,以43个国家股指建立的空间面板模型去检验变权函数构造的合理性及变权权重的适应性与有效性。实证结果表明:构建的3种变权函数合理;4种变权空间权重在挖掘空间效应及在模型的拟合度方面均表现出比常权权重更强的适应性和有效性。
- 莫国莉莫国莉张卫国
- 关键词：权函数空间面板模型
