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寇惠敏
作品数:
2
被引量:0
H指数:0
供职机构:
山东理工大学
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发文基金:
山东省自然科学基金
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
孟昭为
山东理工大学理学院
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寇惠敏
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孟昭为
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重庆理工大学...
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2012
1篇
2011
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在随机波动过程中对跳跃项的检验
2011年
在Eraker,B;Johannes,M.和Poison,N G定义的在收益和波动中跳跃项带有同期性和相关性的随机波动率过程的基础上,借用狄拉克.δ函数的思想,提出了用拉格朗日乘子法检验在波动方程中的跳跃项的存在性。在原假设下两跳跃项之间的相关参数(滋扰参数)是不可识别的,所以检验中不加考虑。
寇惠敏
孟昭为
SV族模型的研究及在中国股市中的应用
有关对金融时间序列波动性的讨论及探究一直是金融市场研究的核心问题之一。对于波动模型的研究,近年来研究者们的视线逐渐从GARCH类模型转向各种扩展SV模型,根据研究金融市场的角度不同研究者们相继提出了众多的扩展模型。 由...
寇惠敏
关键词:
金融市场
股市分析
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