张丕一
- 作品数：5 被引量：13H指数：3
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- 欧式期权定价的二叉树方法中的等价鞅测度严格构造及其应用被引量：1
- 2006年
- 文中在(Ω,F)上严格构造了与概率测度等价的鞅测度,并导出了期权定价公式;进一步给出利用F分布查表计算期权定价的公式。
- 张丕一
- 关键词：二叉树等价鞅测度期权定价F分布
- 定数截尾寿命试验下指数分布平均寿命的置信限的优良性被引量：3
- 1999年
- 本文给出了定数截尾寿命试验下指数分布平均寿命置信限的两个性质，即它是θ的一致最优置信限；证出，从而给出将它视为θ的一个点估计的渐近优良性。
- 张丕一
- 关键词：渐近性质置信限平均寿命
- 上海股市的有效性研究及与美国股市的比较被引量：6
- 1996年
- 要文以最新数据（１９９２年１月２日至１９９５年１１月１日的上证指数，１９９３年６月１７日至１９９５年１０月２４日的美国道琼斯指数），通过相关性检验、游程检验、正态性Ｄ检验等，分析了上海股市的有效性问题，并与美国股市作了比较，以期为上海股市的发展提出建议。
- 茆诗松程依明张丕一薛钧
- 关键词：上证指数
- 具有相同独立事件的概率测度的一致性
- 2008年
- 利用Radon-Rikodym导数证明了任意两个具有完全相同独立事件的有限测度,若至少有一个是无原子的,则它们是一致的.利用一个反例说明,在不附加条件的情况下,无原子的结论不能直接推广为有原子的情况.然而,在有原子的情况下,可以得到两个测度恒等的充要条件;并应用它们得到了两个分布函数相等的充要条件.
- 张丕一李潇潇
- 关键词：原子
- 股票价格模型中三个指标的概率计算被引量：3
- 2006年
- 在假定股票价格变动服从几何布朗运动的模型下,利用微分方程初值问题与随机过程的联系,将要计算的概率问题转化为微分方程问题.在已知现在的股票价格情况下,通过求解微分方程,计算了股票价格到达给定的上、下限的概率和平均到达的时间.此外,给出了一个有具体数据的例子,说明了上述结果可以直接应用到实际股票投资决策之中.
- 张丕一
- 关键词：几何布朗运动数学期望随机微分方程停时
