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曹红云

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：西南政法大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇指数期货
  • 1篇期货
  • 1篇期货市场
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇价格发现
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场

机构

  • 1篇西南政法大学

作者

  • 1篇何洋
  • 1篇陈志英
  • 1篇曹红云

传媒

  • 1篇中国证券期货

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300指数期货市场与股票市场信息传递性研究
2012年
笔者采用OHLC方法度量沪深300股指期现货市场的波动率,利用误差修正模型、Granger因果检验和脉冲响应等方法,从价格发现和波动率传导两个角度入手,较为系统地分析了沪深300指数期现货市场上市两年来的信息传递关系。研究结果表明:沪深300指数期货价格和现货价格之间存在双向引导关系,股指期货市场价格发现能力初步显现。现货市场波动对股指期货市场波动产生一定影响,但股指期货市场对现货市场波动起引导作用,其冲击的强度更大。
何洋陈志英曹红云
关键词：沪深300指数期货股票市场价格发现
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