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曹红云
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1
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供职机构:
西南政法大学经济学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
陈志英
西南政法大学经济学院
何洋
西南政法大学经济学院
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沪深300指数期货市场与股票市场信息传递性研究
2012年
笔者采用OHLC方法度量沪深300股指期现货市场的波动率,利用误差修正模型、Granger因果检验和脉冲响应等方法,从价格发现和波动率传导两个角度入手,较为系统地分析了沪深300指数期现货市场上市两年来的信息传递关系。研究结果表明:沪深300指数期货价格和现货价格之间存在双向引导关系,股指期货市场价格发现能力初步显现。现货市场波动对股指期货市场波动产生一定影响,但股指期货市场对现货市场波动起引导作用,其冲击的强度更大。
何洋
陈志英
曹红云
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沪深300指数期货
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