杨洋
- 作品数：5 被引量：3H指数：1
- 供职机构：燕山大学理学院更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 受限参数空间上的置信区间被引量：1
- 2007年
- 当参数限制在某一范围内并服从一致的分布,且多余参数未知时,其贝叶斯置信区间有很高的置信概率。本文提出了利用随机变量的均值来计算置信区间的方法,并对上述结论进行了充分的检验,结果显示在更短的置信区间上仍然有很高的置信概率。
- 杨洋宋向东牛效丽安潇潇
- 非齐性总体下对传统Moran’s I的修正
- 2008年
- 传统的Moran’s I是以齐性总体为前提条件的。通过随机模拟,发现在非齐性总体下,传统Moran’s I具有较大的第一类错误概率。为此,对传统Moran’s I修正,得到的Idr在非齐性总体下却具有较小的第一类型错误概率,即Idr对非齐性总体具有非敏感性。
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- 二样本问题的假设检验法及其应用被引量：1
- 2007年
- 介绍了二样本问题的一种新假设检验方法(SR检验),SR检验用来探讨如何利用由两连续且相互独立的样本总体中随机抽取的两组独立样本来做假设检验.原理是将二样本差的符号值乘上二样本差加上绝对值后排列的序值(即秩),取其和为检验统计量,这样就考虑了二样本差的权重以便充分利用收集到的样本所提供的信息比较二样本中位置的关系,并且比较由不同分布的样本总体抽出的样本做出的统计量,用Matlab做模拟比较,提供使用者在非参数统计方法中的另一个选择。
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- 关键词：非参数统计
- 基于EM算法的混合自回归滑动平均模型的参数估计
- 2007年
- 研究了一类用于时间序列建模的混合自回归滑动平均模型.该模型是由m个ARMA分量经过混合得到的,给出了混合自回归滑动平均模型参数估计的期望极大化(EM)算法,从而得到了混合系数和分量模型的参数,通过仿真说明了其有效性.
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- 关键词：ARMA模型
- 自回归条件异方差模型的模拟被引量：1
- 2007年
- 通过介绍怎样利用SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现条件异方差(ARCH)模型数据的分析,将理论与实践相结合,利用SAS/IML软件模拟两组(一组为ARCH(q)模型,另一组为AR(m)-ARCH(q)模型)ARCH数据,然后调用自回归过程对两组数据分别用相应ARCH模型进行数据拟合,得到理想结果.
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- 关键词：时间序列自回归条件异方差模型最大似然估计
