王磊
- 作品数：7 被引量：3H指数：1
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- 不完备证券市场中博弈未定权益的保值
- 2010年
- 考虑不完备证券市场中博弈未定权益(GCC)的保值问题,通过Kramkov关于上鞅的可选分解定理给出未定权益的上保值价格和下保值价格。指出关于买卖双方都存在着一个最优保值策略。给出价格的一个无套利区间,并针对前面的结论,给出几个性质以及在限制投资组合方面的一个应用。
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- 关键词：未定权益投资组合
- 一类永久博弈期权的定价
- 2009年
- 博弈期权是由Kifer引进的,本质上是美式期权的一种,它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益。在股票波动率非常数时,对一类特殊类型的博弈期权进行了研究,通过解一个自由边界问题,得到了其价格的闭式解。
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- 关键词：障碍期权
- 跳扩散模型下的俄式博弈期权定价
- 2009年
- 博弈期权是由Kifer引进的,本质上是美式期权的一种,它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益.本文考虑的市场不完备,对一种和俄罗斯期权有关的博弈期权,在股票价格过程满足一种特定的跳扩散模型下,通过求解Stefan问题,得到了其价格的明确表达式.
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- 关键词：不完备市场
- 具随机折现的博弈期权定价问题被引量：1
- 2010年
- 对具随机折现的博弈期权定价问题进行了研究,在满足一个可积性条件的情况下,借用过份函数等工具给出了期权价格的表达式和买卖双方的最优停止策略.对于不满足可积性条件的情况,推广了相关文献的结果,并给出了τ*存在的条件.最后给出了一个例子.
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- 博弈未定权益的对冲
- 2009年
- 博弈期权是由Kifer在2000年提出的,但就其本质而言,仍是美式期权的一种,只是增加了卖方中止合约的权利。本文对博弈未定权益的对冲问题进行了研究,对于投资组合无限制的情形,给出了一个无套利价格P_0;对于限制投资组合的情形,价格不再唯一,而是变成了一个无套利区间[h_(low),h_(up)]。最后就一种特殊类型的博弈期权,给出了其价格的明确表达式和买卖双方的最优投资组合策略。
- 王磊金治明
- 关键词：未定权益
- 波动率非常数时一类博弈期权的定价被引量：1
- 2009年
- 博弈期权是由K ifer在2000年引进的,本质上是美式期权的一种,它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益.在股票波动率非常数时,对一类特殊类型的博弈期权进行了研究,通过解一个Stefan问题,得到了其价格的明确表达式.
- 王磊金治明
- 关键词：障碍期权
- 具限制投资组合和交易费用的博弈未定权益的保值被引量：1
- 2008年
- 博弈期权是由Kifer(2000)提出的,但就其本质而言,仍是美式期权的一种,只是增加了卖方中止合约的权利.本文主要对连续市场模型中具交易费用和限制投资组合的博弈未定权益的保值问题进行了研究,给出了买卖双方的保值价格和一个无套利区间.
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- 关键词：未定权益交易费用投资组合
