王霞
- 作品数：3 被引量：33H指数：3
- 供职机构：厦门大学王亚南经济研究院更多>>
- 发文基金：辽宁省高校创新团队支持计划辽宁省高等学校优秀人才支持计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于贝叶斯推断的上证指数突变点研究被引量：15
- 2009年
- 中国股市因法制建设、市场机制不完善以及投资者心理不成熟等原因,易受外界各种因素的影响而产生突变。本文引入基于贝叶斯推断的突变点判断方法,通过构造似然函数,同时利用先验信息和样本信息,并采用吉布斯抽样完成突变点位置的判断。此外,本文将突变点个数的判断问题作为模型的选择问题对待,采用后验优比进行抉择。引入该方法后,本文对我国上证指数序列的突变点个数及突变位置进行判断。研究发现,在1993年1月至2008年5月,上证指数存在四个突变点,分别为:1994年12月前后,2000年1月(或2001年7月)前后,2006年4月前后,2007年11月前后。
- 王维国王霞
- 关键词：贝叶斯推断上证指数GIBBS抽样
- 时间序列多个突变点的贝叶斯推断——对我国GDP序列的实证分析被引量：9
- 2010年
- 突变点的存在对经济分析与建模会产生重要影响."邹检验"仅仅在序列存在一个突变点时有效.为了对序列中可能存在的多个突变点进行判断,引入了基于贝叶斯推断的多个突变点判断理论,并将该理论应用于我国GDP序列中.笔者检测出该序列存在三个突变点,分别位于1961年,1976年,1989年.此外,发现加入合理的突变点后,模型的预测精度得到显著的提高.
- 王维国王霞颜敏
- 关键词：贝叶斯推断GDP
- 关于我国上证指数突变点的研究被引量：9
- 2008年
- 文章引入了对突变点检验的贝叶斯推断方法,介绍了该方法在指数族分布尤其是正态分布下突变点检验的基本理论,并应用该理论研究了我国上证指数的突变点问题。结果表明,上证指数序列在2005年11月附近存在突变点;加入突变点后,上证指数序列不再是单位根过程,而是趋势平稳过程。
- 王维国王霞
- 关键词：贝叶斯推断上证指数
