罗福立
- 作品数：3 被引量：5H指数：2
- 供职机构：浙江理工大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：浙江省科技厅软科学研究计划项目浙江省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国阳光私募基金的风险与收益的关系研究——基于Cornish-Fisher扩展的VaR实证被引量：3
- 2012年
- 中国证券市场的发展阶段特征,决定了市场上还存在很多缺陷和非理性因素,投资者的投资行为易发生扭曲,这使得风险与收益的关系变得难以从直观上加以判断。从阳光私募基金的收益与风险关系来看,可能并不一定表现为理论预期的高收益—高风险特征。中国阳光私募基金行为的复杂性,决定了关于其风险与收益关系的判断更多地是一个实证问题。对相关理论及研究进行了综述,分别采用分组方式描述性统计方法和计量模型方法进行分析,结果发现,在市场上涨和下跌时,风险与收益表现出不同的关系特征。
- 苏胜强许月丽罗福立
- 关键词：阳光私募基金实证研究
- 阳光私募基金选股择时能力研究被引量：3
- 2012年
- 本文运用T-M和H-M模型对2010年63只阳光私募基金的选股能力和择时能力进行了实证分析。结果显示具有选股能力的基金只占小部分,大多数基金不具备选股能力;除极个别基金具有择时能力外,其他基金并不具备择时能力,并且一些基金由于较差的择时能力反而拖累了业绩。
- 罗福立
- 关键词：阳光私募基金选股能力
- 我国阳光私募基金风险测算与绩效评价实证研究
- 阳光私募基金是中国环境下的特殊产物,由于民间私募基金没有明确的法律地位,保障和监管的缺失使得民间私募基金的发展遇到瓶颈,私募基金管理者不得不寻求其他合法化的途径,而信托公司正好提供了这样一种使私募基金“阳光化”的渠道。近...
- 罗福立
- 关键词：阳光私募基金绩效评价VAR方法
- 文献传递
