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凌若冰

作品数：3 被引量：6H指数：2
供职机构：复旦大学经济学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇商品期货
  • 2篇期货
  • 1篇蛋糕
  • 1篇亚式期权
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇期货交易
  • 1篇期权
  • 1篇违约
  • 1篇违约风险
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇基差
  • 1篇加油
  • 1篇加油卡
  • 1篇交易
  • 1篇分享
  • 1篇保证金
  • 1篇保证金制度
  • 1篇SVAR模型

机构

  • 3篇复旦大学
  • 1篇北京大学
  • 1篇上海交通大学

作者

  • 3篇宋军
  • 3篇凌若冰
  • 1篇吴冲锋
  • 1篇赵鹰妍

传媒

  • 1篇经济研究
  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
期权加油卡的产品设计、定价和套期保值研究被引量：4
2011年
在消费者被迫接受成品油价格风险、石油零售商零售业竞争日益激烈和我国成品油定价机制矛盾日益突出的背景下,本文提出石油零售商可发行期权加油卡来实现下面三个目标:(1)为消费者提供成品油价格风险管理的工具;(2)为石油零售商提供一种新的锁定客户的营销手段;(3)推进成品油的市场化改革。本文首先设计期权加油卡,然后采用蒙特卡罗模拟方法对加油卡定价,接着分析石油零售商发行加油卡的风险的套期保值损益,最后讨论期权加油卡的相关实际操作问题。
宋军凌若冰吴冲锋
关键词：期权加油卡成品油套期保值亚式期权
我国商品期货保证金制度能有效控制风险吗?
本文将保证金调整分为临近交割日的保证金常规上调和风险时间的保证金应急上调，采用事件研究法和结构向量自回归模型(SVAR)，对上海期货交易所燃料油、铝和锌期货在两种情况下的持仓量、波动率与保证金水平之间的关系进行研究。结果...
宋军凌若冰
关键词：金融市场期货交易违约风险SVAR模型
商品期货成交量的“分享蛋糕”效应被引量：2
2012年
期货市场的风险溢价理论认为套期保值者向投机者转让风险溢价,使得期货价格偏离无套利均衡价格.对该理论进行了扩展,指出随着套期保值者转让的风险溢价增加,基差绝对值增加,吸引更多投机者进入市场分享"蛋糕",从而导致成交量增加.对中国商品期货四个代表性品种的检验在很大程度上支持了上述假设.
宋军赵鹰妍凌若冰
关键词：基差成交量
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