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卢福坤

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：中山大学岭南学院更多>>
发文基金：广州市哲学社会科学发展“十一五”规划课题更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇羊群
  • 1篇远期
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇最优套期保值
  • 1篇最优套期保值...
  • 1篇基金
  • 1篇公募
  • 1篇公募基金
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场

机构

  • 2篇中山大学

作者

  • 2篇卢福坤
  • 1篇刘京军

传媒

  • 1篇中国经济与管...

年份

  • 2篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于相对VaR的最优套期保值比率研究
2009年
通常的套期保值研究以套期保值的资产组合的方差最小化得到的，本文在VaR的理论框架下得到基于相对VaR的最优套期保值比率的解析表达式，通过双变量Garch（1，1）模型建立境内银行闻人民币远期以及境外人民币远期（NDF）和即期汇市场的实证模型，比较两市场在相对VaR下与最小方差套期比率下的套期保值效率，发现相对VaR下的套期保值效率更优，同时境内远期市场的套期保值效率更优。
卢福坤刘京军
关键词：套期保值远期
我国股票市场公募基金羊群行为研究
随着2007年美国次贷危机越演越烈最终引发全球性的金融危机,中国股市经历了冰火两重天,上证综指从2005年的1260点涨到2007年最高点6124点,紧接着又从6124点下跌到2008年1664点。股市的剧烈变化,其投资...
卢福坤
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