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孙萌

作品数：3 被引量：1H指数：1
供职机构：中央财经大学金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇银行
  • 1篇银行监管
  • 1篇中美商业银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇同业
  • 1篇同业拆借
  • 1篇利率
  • 1篇美商
  • 1篇VAR模型
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇拆借

机构

  • 2篇中央财经大学

作者

  • 2篇孙萌
  • 1篇张枭

传媒

  • 1篇中国外资
  • 1篇时代金融

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于GARCH的中美商业银行利率风险比较
2012年
本文分别对中美同业拆借利率建立了GARCH模型,计算VaR并进行了比较,发现中国商业银行面临的利率风险要高于美国。
张枭孙萌
关键词：GARCH模型VAR模型同业拆借
摩根大通巨亏——基于风险度量的反思
2014年
摩根大通一直号称其为风险管理方面的专家，在拥有大量衍生品交易的同时仍可以使投资者远离风险。然而，在2012年摩根大通的巨亏打破这一神话，在风险来临之时，银行的风险度量指标限额被忽视，甚至通过对风险模型的操纵来掩饰已经存在的风险。
孙萌
关键词：银行监管
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共1页<1>
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