- 新资本协议下信用风险限额的界定与测算方法被引量：9
- 2009年
- 信用风险限额是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟。本文首先从制定目的、计算方法、度量精度和约束条件等方面辨析了容易混淆的几个概念,对风险限额进行了界定;接着,在新资本协议框架下,结合目前银行风险管理工作与限额理论进展,提出了基于内部评级结果的系数调节法和基于期权定价模型的计量法等两种风险限额测算方法,重点探讨了测算原理、操作步骤和应用评价;最后,提出了银行推行风险限额管理的实施建议。
- 赵正龙王定铮张峰汤薇薇金鸣
- 关键词：新资本协议期权定价模型
- 新资本协议下商业银行对违约定义的解析及应用研究
- 2010年
- 一、引言——违约定义及管理的重要性随着时代的变迁,我国银行从古老的票号演变为而今的现代化商业机构,其"经营风险、管理风险"的管理理念。
- 汤薇薇张峰
- 关键词：商业银行合同违约巴塞尔新资本协议违约事件内部评级法
- 内部数据管控体系建设
- 2013年
- 商业银行应根据监管要求和自身情况，建立内部数据管控体系，深入挖掘数据信息．
- 赵正龙张峰
- 关键词：管控体系商业银行数据信息
- 商业银行担保业务发展之我见
- 2003年
- 张峰
- 关键词：担保业务信贷管理信贷风险投标保函履约保函
- 预期损失在贷款定价和准备金计提中的应用差异及影响
- 2012年
- 随着风险管理水平的提高和风险计量工具的推广,国内商业银行开始使用预期损失这一指标来衡量信用风险的大小,并以此作为贷款定价和准备金计提的主要依据和重要参考。本文从预期损失的原理出发,通过对比其在贷款定价和准备金计提中的应用差异,试图揭示当前银行利润背后可能存在的风险隐患,并向监管部门、商业银行以及社会公众提出相应的应对建议。
- 张峰
- 关键词：准备金计提
