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毛洪云

作品数：3 被引量：8H指数：2
供职机构：华中科技大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇POT模型
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇似然估计
  • 1篇投资者
  • 1篇境外
  • 1篇境外机构
  • 1篇境外机构投资...
  • 1篇境外机构投资...
  • 1篇机构投资者
  • 1篇极大似然
  • 1篇极大似然估计
  • 1篇极值理论
  • 1篇合格境外机构...
  • 1篇合格境外机构...
  • 1篇QFII制度
  • 1篇EVT

机构

  • 3篇华中科技大学

作者

  • 3篇毛洪云
  • 2篇田新时

传媒

  • 1篇科技进步与对...
  • 1篇华中科技大学...

年份

  • 3篇2003
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于极值理论（EVT）的风险价值估计
该文尝试引入基于极值理论的两种新算法来克服正态分布的缺陷,以达到提高风险价值估算精度的目的.该文论述了基于极值理论的两类不同的算法.一类是以越槛高峰模型(Peak Over Threshold)为核心的算法,该文第二章对...
毛洪云
关键词：POT模型
文献传递
基于POT模型的风险价值估计被引量：5
2003年
绝大多数风险价值的计算方法都将正态分布作为最基本的假设前提 ,然而大量的实证研究表明 ,金融回报序列往往呈现出明显的尖峰厚尾特性 ,这使得在正态分布假设下所计算出的风险价值常常会低估实际风险。其原因在于正态分布假设不能很好的体现回报分布的尾部特征。文章尝试引入 POT( Peak OverThreshold)模型来克服正态分布的这一缺陷 。
田新时毛洪云
关键词：POT模型极大似然估计
QFII制度对我国证券市场的影响及对策分析被引量：3
2003年
QFII制度的实行将会给我国证券市场的发展带来深远的影响,在指出QFII制度这种影响的同时论述了在当前我国证券市场尚不完善的情况下,QFII制度的实行有可能引发的一些问题,并针对这些问题给出了详细的对策建议。
田新时毛洪云
关键词：QFII制度证券市场合格境外机构投资者制度
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