袁建辉
- 作品数：17 被引量：110H指数：6
- 供职机构：南京信息工程大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学天文地球自动化与计算机技术更多>>
- 模仿式羊群行为的计算实验被引量：21
- 2011年
- 借助行为金融理论,基于异质性假设,在计算实验平台上,将一种模仿策略通过Agent间的自主复制得以实现,在单一股票条件下,实验结果观察到显著羊群行为并伴随股票价格波动,从而证明:异质假设下,投资者的模仿可作为羊群行为形成的一种机制,其对股票价格波动存在明显影响.
- 袁建辉邓蕊曹广喜
- 关键词：模仿异质投资者羊群行为
- 电信企业本地化信息化战略规划研究被引量：3
- 2005年
- 本文通过对某电信企业的市级分公司进行信息化战略规划,系统分析并总结了电信企业的本地化信息化架构,以及在本地化的约束框架内,市级电信公司如何通过构建完整的信息化流程应对充分竞争环境的挑战,完善客户质量,提升服务响应速度与水平。
- 袁建辉李心丹肖斌卿
- 关键词：信息化信息化战略本地化竞争环境
- 碳信息披露对上市公司融资约束影响的实证研究——基于资源型企业的经验证据被引量：9
- 2017年
- 碳信息披露作为反映企业应对气候变化的第一步,越来越受到关注,文章从上市企业外部融资约束的角度进一步展现碳信息披露的重要性。利用我国2009—2014年资源型上市公司碳信息披露数据,以CCGD作为碳信息披露质量评价体系,用ACW模型来验证了上市企业碳信息披露与外部融资约束间的假设关系。研究结果表明,资源型上市企业碳披露数量和质量在不断提高,并且通过多元回归发现碳信息披露对公司融资约束有显著影响,碳披露质量越高,企业的外部融资约束则越低。建议企业加强自我意识,进一步发展和提高碳信息披露质量,政府也应加快制定上市公司层面的碳排放披露政策。
- 袁建辉张灵灵
- 关键词：融资约束
- 变系数分布DCNNS的全局稳定性研究被引量：2
- 2013年
- 基于全局Lipschitz连续激励函数方法探讨了带有时滞的变系数Hopfield神经网络模型,借助不动点和Lyapunov泛函数确保给定的神经网络的全局渐进稳定.
- 袁建辉陈海宁姜慧勤刘海飞
- 关键词：时滞细胞神经网络周期解LYAPUNOV泛函
- 市级电信企业协同级投诉处理机制研究被引量：1
- 2005年
- 本文通过对市级电信企业面临的困境与机遇的思考,在客户概要管理的基础上强调了客户投诉管理的重要性。通过一个案例,利用科学的投诉调度流程完善协作级CRM的CTI呼叫中心地位,从而应对充分竞争环境的挑战,完善客户质量,提升服务响应速度与水平。
- 袁建辉刘海飞肖斌卿
- 关键词：客户投诉管理投诉处理客户质量投诉管理响应速度中心地
- 基于计算实验的异质投资者羊群行为与市场震荡研究
- 资本市场成长过程中发生过多次比较典型的影响巨大的市场震荡，它们可概括出很显著的一致性特征：存在相对强烈的投资者行为与情绪的同化;崩溃发生前市场的持续上涨通常超过一年，并且波动的速度越来越快;统计特征明显等。这些突出的市场...
- 袁建辉
- 关键词：异质投资者羊群行为资本市场
- 沪港双重上市公司碳信息披露驱动因素探析被引量：1
- 2016年
- 碳治理信息披露具有工具功能,可以填补企业和投资者间在气候变化责任意识上的缺口。以我国沪港双重上市72家企业2010-2014年数据为样本,从企业微观结构角度实证分析了我国企业在碳披露驱动因素方面相关治理成果。研究表明:企业股权集中度、企业规模、上市年限和企业类型与碳信息披露水平呈显著正相关关系;而在企业盈利和董事会独立性方面,则与碳信息披露水平相关性不显著。因此,企业应完善其内部治理管理框架;政府部门应制定低碳政策,构建出适合我国企业发展的碳信息披露体系;投资者应提高碳意识,关注企业碳信息披露。
- 袁建辉张琦
- 我国风险投资探讨——基于德国的经验借鉴被引量：3
- 2006年
- 文章由德国风险投资业发展过程与成败经验作为借鉴,就我国风险投资业进行了初步的探讨,提出适合我国发展风险投资业的政策和建议,对我国风险投资业的健康发展有其重要的现实指导意义。
- 张建华袁建辉刘海飞
- 关键词：风险投资IPO二板市场
- 中国民营上市公司融资结构与治理绩效研究被引量：21
- 2005年
- 本文以截至2003年6月底共166家民营上市公司作为研究样本,运用非参数检验、回归分析等统计方法对民营上市公司融资结构与公司治理绩效进行了实证分析,结果发现民营上市公司的资产负债水平与治理绩效呈负相关关系,长期债权在民营上市公司治理中的作用不明显,以每股收益、净资产收益率和市净率为绩效指标进行回归结果存在差异。
- 袁建辉李心丹
- 关键词：融资结构治理绩效
- 跳跃扩散市场的最优保险投资决策被引量：10
- 2011年
- 假定保险公司的盈余为Crámer-Lundberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格服从带跳的扩散过程.在均值-方差准则下通过最优控制原理来研究保险公司的最优投资策略选择问题.得到了最优投资策略和有效边界的显式表达式.与在最大化最终财富期望效用准则下得到的最优投资策略不同,所得到的最优策略依赖保险索赔过程的所有因素.最后分析了最优投资策略随保险索赔过程各个因素变化的动态性质.
- 郭文旌赵成国袁建辉
- 关键词：保费率最优投资策略
