耿华丹
- 作品数：8 被引量：150H指数：5
- 供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学环境科学与工程更多>>
- 现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析被引量：92
- 2004年
- 文章首先从多方面剖析了当前比较著名的现代信用风险度量模型,并进行范式比较和实证比较,发现建模方法的不同,预测的效果也相差较大,最后对这些模型作出了较为客观的评价。
- 朱小宗张宗益耿华丹
- 关键词：现代信用风险度量模型实证比较
- 企业会计报表真伪甄别分析
- 2005年
- 朱小宗耿华丹杨武戴志锋
- 关键词：企业会计报表信息不对称委托代理理论申请贷款委托人代理人
- 信用风险度量方法与建模研究被引量：18
- 2006年
- 实证分析表明,现代信用风险度量模型对我国银行贷款组合信用风险度量有一定的效果,大多数测算的结果大于实际值,不同模型预测结果相差也较大,而且不能对单笔贷款的损失进行有效预测.在深入研究企业违约本质的基础上,建立了一个解析式的新模型,实证检验和范式比较分析说明了新模型预测的效果要明显优于西方国家开发的模型,并且不需要大量的历史信贷统计数据,更适合于缺乏长期历史信贷数据的我国商业银行,也完全满足高级内部评级法的要求,显示出强大的优越性.
- 朱小宗张宗益耿华丹
- 关键词：信用风险金融模型实证分析
- 我国银行业现代信用风险度量模型的研究及其应用
- 信用风险是我国商业银行所面临的最重要的风险形式之一,它不仅直接影响我国商业银行的经营和发展,还影响到我国的经济发展和社会稳定。我国己经加入世界贸易组织,这使得我国商业银行将面临着越来越激烈的竞争。因此,加强信用风险管理、...
- 耿华丹
- 关键词：信用风险商业银行资本配置
- 文献传递
- 传统信用风险度量模型的实证比较与适用性分析被引量：16
- 2005年
- 本文首先介绍传统信用风险度量模型的分析方法,然后测算了各模型的预测结果,发现所有的模型预测效果都较差,尤其是犯第二类错误率很高,实证说明它们在分析我国银行贷款违约率方面的适用性并不强。
- 张宗益朱小宗耿华丹吴俊
- 关键词：银行贷款违约预测实证分析
- 现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析被引量：22
- 2006年
- 本文通过实证比较分析发现,现代信用风险度量模型对银行贷款的违约率、贷款损失和损失率的预测结果的差异性较大;但信用监测模型和信用风险附加法所预测的经济资本配置比例不仅符合巴塞尔协议对银行贷款经济资本的要求,也略大于实际应该配置的比例,实证表明了它们对度量我国商业银行贷款组合的信用风险具有较好的适用性。此外,本文也充分验证了借款人信用等级的不同,银行贷款经济资本配置的比例会有显著性的差异。
- 朱小宗张宗益耿华丹吴俊
- 关键词：现代信用风险度量模型银行贷款新巴塞尔资本协议实证比较
- 现代信用风险度量模型评析被引量：10
- 2005年
- 本文首先介绍了现代信用风险度量模型产生的背景,然后重点从模型的假设、建模方法、优势和劣势等方面比较分析了现代信用风险度量模型,并对这些模型作出了较为客观的评价。
- 耿华丹朱小宗胡纯
- 关键词：风险度量模型现代信用建模方法
- 银行贷款PD和LGD的统计分析被引量：1
- 2005年
- 对样本数据统计分析发现,用统计历史数据法来计算银行贷款违约率(PD)和违约下的损失率(LGD)时,企业的信用等级应作为第一因子,企业的行业性作为第二因子;此外,本文验证了PD和LGD之间存在一定的正向关系,并非相互独立。
- 朱小宗耿华丹杨朝晖
- 关键词：银行贷款PDLGD统计分析违约率行业性
