邓小华
- 作品数：4 被引量：15H指数：2
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- 随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价被引量：7
- 2009年
- 该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨-看跌平价关系.
- 邓小华何传江方知
- 关键词：随机利率平价关系
- 基于带跳分数Ornstein-Uhlenback过程的未定权益定价
- 2010年
- 考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程的风险中性等价鞅测度,采用拟-鞅(quasi-martingale)定价方法,求出此环境下欧式看涨期权和两种奇异期权(复杂型的数据选择权和上限型买权)的定价公式,使得已有的一些模型和定价公式成为其特例.
- 秦进邓小华杨蓝
- 关键词：分数布朗运动O-U过程跳-扩散过程奇异期权
- 随机利率下服从分数跳-扩散模型的重置期权定价被引量：6
- 2012年
- 假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利理论与多元正态分布,导出了规定时间的重置期权的定价公式.
- 秦进邓小华
- 关键词：重置期权随机利率分数布朗运动跳-扩散过程
- 随机利率下服从分数布朗运动的期权定价
- 期权定价是金融数学和计量经济学的一个重要内容，它的研究和发展对金融学和资本市场都有广泛深远的影响。近年来，除熟知的欧式期权和美式期权外，国际金融衍生市场已涌现出大量由标准期权变化、组合、派生出的新品种。其中，幂期权和重置...
- 邓小华
- 关键词：金融市场期权定价随机利率
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