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金凤

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文基金：长江学者和创新团队发展计划国家杰出青年科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇风险分析
  • 1篇SV模型
  • 1篇COPULA
  • 1篇CVAR
  • 1篇MONTE

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇马超群
  • 1篇金凤
  • 1篇邓岭
  • 1篇杨文昱

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于藤结构Copula-SV模型的外汇投资组合风险分析被引量：5
2013年
文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验。
马超群金凤杨文昱邓岭
关键词：SV模型MONTECVAR
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共1页<1>
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