闫鹏
- 作品数：4 被引量：26H指数：2
- 供职机构：天津科技大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 我国房地产业发展与宏观经济关联性研究被引量：6
- 2010年
- 采用典型相关分析与逐步回归相结合的方法,利用典型相关分析从众多指标中筛选出宏观经济中与房地产业显著相关的指标,并采用逐步回归的方法,进一步深入探析了宏观经济变量对房地产业各典型指标的影响。
- 张勇闫鹏杜子平
- 关键词：宏观经济房地产
- 基于“藤”结构的高维动态Copula的构建被引量：20
- 2009年
- 高维化和动态化是当前Copula理论研究和应用的两个重要方向.采用图形建模工具中"藤"的层叠结构,以二元动态Copula取代原有二元静态Copula作为"藤"的节点,将高维Copula建模中"藤"的方法与动态Copula相结合,构造了"动态藤Copula".实证表明,高维动态藤Copula较相应的高维静态藤Copula对数据的概率模型的似然率更高.
- 杜子平闫鹏张勇
- 关键词：COPULA
- 中国股市的变结构动态相关性分析
- 2009年
- 对沪深股市综合指数运行过程的研究发现,上证综指与深圳综指的相关性过程具有变结构特征。本文采用自组织特征映射(SOM)神经网络的聚类功能对变结构点进行测定,并采用时变copula模型对变结构点前后相关性过程进行了建模。实证结果表明,经验动态相关性可以对市场风险加以体现,而内在动态相关性则会对市场发展的成熟度提供理论借鉴。
- 闫鹏杜子平张勇
- 关键词：变结构自组织神经网络
- 基于ARCH-Copula模型的关联性研究
- Copula函数以其对联合分布建模的灵活性，在投资组合、资产定价、风险管理等实践领域有广泛的应用潜力，成为近年来相关性分析研究领域的热点。
本文主要研究基于ARCH类模型的Copula建模问题。在深入分析ARCH类...
- 闫鹏
- 关键词：关联性分析ARCH类模型COPULA函数金融变量
- 文献传递
