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孙秀明
作品数:
2
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H指数:0
供职机构:
哈尔滨师范大学
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发文基金:
黑龙江省教育厅科学技术研究项目
黑龙江省自然科学基金
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
王玉文
哈尔滨师范大学
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哈尔滨师范大...
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孙秀明
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年份
2篇
2014
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双币种模型下几何平均亚式数字期权的定价
2014年
在双币种模型的基础上,针对服从几何平均的亚式数字期权价值给出了定价,主要采用了Δ-对冲策略,运用偏微分方程的方法,比较具体的推导出了数字期权的定价公式.
孙秀明
王玉文
关键词:
偏微分方程
期权定价
双币种模型下两种奇异期权的定价及应用
本文研究的主要问题是双币种模型下两种奇异期权的定价及应用.在双币种模型的基础上,对几何平均亚式障碍期权和几何平均的数字期权分别给出了定价公式,且在最后一部分中给出了双币种几何平均亚式数字期权在金融工程实际问题中的应用. ...
孙秀明
关键词:
奇异期权
鞅方法
偏微分方程
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