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丁海燕
作品数:
2
被引量:3
H指数:1
供职机构:
武汉大学经济与管理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
左玲
厦门大学数学科学学院
李时银
厦门大学数学科学学院
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丁海燕
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2015
1篇
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跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价
被引量:3
2014年
在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.
左玲
李时银
丁海燕
关于有效市场模型的理论研究
2015年
本文主要对有效市场模型的理论进行了回顾,包括一般意义上的期望收益模型,以及两种特殊形式的模型:下鞅模型和随机游走模型,对想了解有效市场模型理论的形成与发展的学者具有一定的意义。
丁海燕
关键词:
随机游走
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