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左玲

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇期权
  • 2篇资产
  • 1篇买权
  • 1篇买入期权
  • 1篇回望
  • 1篇回望期权
  • 1篇级数
  • 1篇级数展开

机构

  • 2篇厦门大学
  • 1篇武汉大学

作者

  • 2篇李时银
  • 2篇左玲
  • 1篇丁海燕

传媒

  • 1篇厦门大学学报...
  • 1篇中国交叉科学...

年份

  • 2篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价被引量：3
2014年
在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.
左玲李时银丁海燕
离散算术平均资产的浮动执行价回望期权的定价
本文在标的资产价格遵循对数正态过程的假设下,将回望期权与算术平均期权结合起来,创造出一个新的金融工具,即以离散算术平均资产为浮动执行价的回望期权,浮动执行价采用离散算术平均资产,利用风险中性定价法和多元正态分布运算的相关...
左玲李时银
关键词：回望期权
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