甘少波
- 作品数：5 被引量：6H指数：2
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- 连续时间模型下确定缴费型养老金计划的最优投资组合
- 近年来，养老金计划的最优投资组合问题引起了大量研究学者的关注.本文在前人研究成果的基础上，研究了存贷利差情形下确定缴费型养老计划的最优投资问题，接着进一步研究了风险资产价格满足常方差弹性(CEV)模型下确定缴费型养老金计...
- 甘少波
- 关键词：存贷利差连续时间模型养老金计划最优投资组合
- 随机成本下再保险公司的最优投资及再保险策略
- 2017年
- 文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
- 甘少波王伟
- 关键词：再保险HJB方程指数效用函数
- 马尔可夫机制转换模型下确定缴费型养老金计划的最优投资策略被引量：3
- 2016年
- 研究了马尔可夫机制转换模型下确定缴费型养老金计划的最优投资问题.假定市场中风险资产价格与企业员工的工资都满足马尔可夫调制的几何布朗运动模型,它们的预期回报率和波动率都依赖于市场经济状态,其经济状态由一连续时间马尔可夫链来描述.利用最终财富的最大期望效用准则,得到了养老金管理者的最优投资策略,结果表明市场的经济状态对最优投资策略有着很大的影响.最后通过数值计算分析了市场利率和绝对风险厌恶系数与最优投资策略的关系.
- 甘少波王伟王文胜
- 存贷利差下确定缴费型养老金的最优投资策略被引量：2
- 2017年
- 假定风险资产的价格服从几何布朗运动且市场中的贷款利率高于存款利率,利用最终财富的最大期望效用准则,研究确定缴费型养老金计划的最优投资问题。文章首先采用随机动态规划原理,给出相应的HJB方程和验证定理,接着得到养老金计划的最优投资策略,最后通过数值结果分析模型中的参数对最优投资策略的影响,从而为养老金管理者提供决策参考。
- 王伟甘少波
- 关键词：存贷利差最优投资策略
- 马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略被引量：1
- 2015年
- 研究了马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略问题.假定风险资产价格满足马尔可夫调制的几何布朗运动,得到了最终财富的指数期望效用最大准则下的最优投资和最优再保险策略.结果表明:市场的经济状态对最优投资策略有很大影响,并通过数值计算分析了模型中市场利率和绝对风险厌恶系数与最优投资策略和最优再保险策略的关系.
- 王伟甘少波
- 关键词：再保险指数效用函数
