韩建勤
- 作品数：11 被引量：26H指数：4
- 供职机构：延安大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅科研计划项目延安市科学技术研究与发展计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 带干扰的多险种复合风险模型的破产概率
- 2017年
- 研究了保险公司经营的破产问题。在随机次数过程的条件下,给出了带干扰的多险种复合风险模型的调节系数和破产概率的表达式。
- 乔克林延杰韩建勤薛盼红
- 关键词：破产概率
- 关于Smarandache LCM函数的一个下界估计被引量：4
- 2015年
- 应用初等方法与组合方法研究Smarandache LCM函数SL(n)在2p+1和2p-1上的下界估计问题.给出并证明了SL(2)p+1≥10p+1;SL(2)p-1≥10p+1,其中素数p≥17.
- 张利霞赵西卿韩建勤
- 关键词：SMARANDACHELCM函数下界估计初等方法
- 带干扰的双复合负二项风险模型的连续化被引量：2
- 2015年
- 基于带干扰的双复合负二项风险模型,利用正态近似和平移伽玛近似的方法,对该模型进行推广使其变为连续型的风险模型,并得到破产概率公式及它的一个上界.
- 乔克林韩建勤延杰薛盼红
- 关键词：盈余过程破产概率
- 改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题被引量：1
- 2016年
- 在考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力的基础上,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,然后应用盈余过程的强马氏性和全期望公式,得到了第一个预警区的条件矩母函数满足的微积分方程,及当保费额和索赔额都服从指数分布情形下满足的微分方程。
- 韩建勤乔克林
- 关键词：POISSON过程POISSON-GEOMETRIC过程
- 常红利边界下带投资的复合Poisson-Geometric风险模型被引量：7
- 2016年
- 对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程,理赔支付服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型进行研究,利用全期望公式和盈余过程的马氏性,得到了直至破产时总红利现值的期望、矩母函数及其n阶矩所满足的积分微分方程。
- 乔克林韩建勤
- 关键词：POISSON过程POISSON-GEOMETRIC过程积分微分方程
- 连分数求解一类不定方程被引量：1
- 2014年
- 结合连分数的基本性质,运用连分数的渐近分数Pn|Qn的基本关系以及取整的方法给出不定方程x2-Dy2=k的求解公式。
- 张利霞赵西卿韩建勤
- 关键词：连分数渐近分数
- 改进后的复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数被引量：6
- 2016年
- 在考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力的基础上,文章对复合Poisson-Geometric风险模型做进一步推广,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,针对该风险模型,应用全期望公式,推导了Gerber-Shiu折现惩罚函数满足的更新方程,进而得到了在破产时盈余惩罚期望,破产赤字和破产概率满足的更新方程.并以保费额和索赔额均服从指数分布为例,给出破产概率满足的微分方程.以及通过数值例子,分析了初始准备金额,投资金额及保费额等对保险公司最终破产概率的影响.结论为经营者或决策者对各种金融或保险风险进行定量分析和预测提供了理论依据.
- 乔克林韩建勤
- 关键词：POISSON过程破产概率
- 改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率被引量：2
- 2016年
- 建立了保费收入服从复合负二项过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,通过对盈余过程性质的研究,得到该模型的最终破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式,以及当个体保费收入和理赔额同时服从指数分布时的破产概率的具体表达式。
- 韩建勤乔克林
- 关键词：POISSON-GEOMETRIC过程破产概率LUNDBERG不等式
- 改进后的复合Poisson-Geometric风险模型盈余首达时间分析
- 2016年
- 对赔付为复合Poisson-Geometric的经典风险模型进行改进,并运用鞅的方法对改进后的模型进行研究,得到盈余首次达到给定水平时刻的拉氏变换以及相应的期望、方差和3阶中心矩的具体表达式.
- 韩建勤乔克林
- 关键词：停时
- 改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率被引量：5
- 2016年
- 考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力,对经典的风险模型进行推广,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型。针对该风险模型,应用全期望公式,推导了生存概率的积分微分方程,及在保费额和理赔量都服从指数分布下的微分方程。为监管部门衡量金融风险提供指导。
- 乔克林韩建勤
- 关键词：POISSON过程POISSON-GEOMETRIC过程积分微分方程
