陈少文
- 作品数：1 被引量：1H指数：1
- 供职机构：海南师范大学数学与统计学院更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- A股期指前15分钟交易信息的统计挖掘研究被引量：1
- 2014年
- 在中国证券市场,股指期货先于股市15 min进行交易.在成熟的金融市场,期货对现货市场具有价格发现的功能,但中国股票市场尚居于新兴发展时期,A股股指期货对现货是否依然具有这一功能?如果有,是否可以利用期货市场先发的15 min所积累的信息,指导现货市场的投资.文章将以概率统计相关的理论和技术为主要工具进行数据分析,希望能够对以上问题给出一个较为客观和全面的回答.结果发现,依据先发的15 min的期货价格运行的信息对后发现货市场价格运行预测的能力,与板块有关,投资者还需要考虑引入其它因素,才能取得好的投资效果.
- 蒋文江陈少文
- 关键词：股指期货协整检验GRANGER因果检验交易策略
