王琳
- 作品数：4 被引量：6H指数：1
- 供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于BMM模型对上证股市的研究
- 2014年
- 本文利用BMM模型对2004年至2013年期间上证股市风险进行估计,采用GEV分布中构建VaR模型,组建极值数据组,利用极大似然估计法对参数进行估计,从而得到不同置信水平下的损失值VaR.本文采用基于BMM 法的VaR 模型估计上证股市收益率.的取值确定了尾部的厚度,本文计算出的值较大,表明上证股市收益率存在厚尾现象.
- 林叮云樊重俊王琳徐晨
- 关键词：VAR
- 智能工厂项目在PCB行业内的应用探讨被引量：6
- 2019年
- 基于目前智能手机的普遍应用,各智能手机厂商对其上游供应商印制电路板板厂生产的基板的可追溯性及产品质量提出了更高的要求。通过研究O公司研发出来的智能工厂项目在PCB领域内的管理应用,以期能够更好地推广该项目。以大量的实物、数据以及专业领域内的数据统计作为分析模型,分析了该项目存在的理论基础,也通过具体的事例验证了该项目在PCB领域内存在的必要性。该研究对于PCB以及更广泛的制造业来说都有参考价值,能够在追溯及产品质量监管上提供切实的帮助。
- 王琳李军祥
- 关键词：印制电路板
- ARCH族波动模型在深沪股市中的应用
- 2014年
- 本文在对深沪股指的波动性进行统计描述的基础上,通过建立不同的ARCH族波动预测模型,进一步对深沪股指的波动性进行分析.结果表明上证综指与深证成指收益波动率呈现的特征相一致,都存在显著的尖峰厚尾、聚集性和异方差性.非对称模型TARCH（1,1）比GARCH、EGARCH能更好的描述深沪股票收益的波动情况,且深沪股市都具有明显的“杠杆效应”.
- 徐晨王琳林叮云
- 关键词：GARCH模型
- 熵估计在短时间序列中的应用：金融市场状态的识别
- 2014年
- 熵估计在生理时间序列上被广泛应用,例如样本熵.它通过计算r相似容限下m长度的连续模块匹配的数目来衡量序列的自相似度.当序列足够长并且足够规则时,它在很大范围的m和r下都具有很好的评估效力.然而在短时间和不规则的序列下我们需要更加准确的优化算法.本文我们将匹配数除以匹配区域进行标准化,从而将条件概率转化为密度,显著地提高了算法的精确度.本文的另一个突破在于使r可以改变,使达到我们预设的匹配数,这个方法被称为最小分子记数法,它使熵估计的结果可信.我们将熵估计方法应用于股票序列中加以验证,用于识别金融市场在不同时间的状态.
- 王琳徐晨林叮云
- 关键词：金融市场
