陈祥辉
- 作品数：7 被引量：6H指数：1
- 供职机构：山东科技大学数学与系统科学学院更多>>
- 发文基金：青岛市医药科研指导计划国家自然科学基金山东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 分层广义线性模型在准备金评估中的建模研究
- 2016年
- 考虑到赔付流量三角形数据同一事故年反复观测的纵向特征以及数据结构的层次性,建立了分层广义线性模型.与通常的随机模型相比,分层广义线性模型不但可以选择条件反应变量的分布而且风险参数分布范围也更加广泛.利用h-似然函数估计分层广义线性模型的模型参数,降低了计算量.为使模型具有可比性,评估模型的预测精度,推导了模型预测误差的估计式.为充分利用已知赔付信息,将赔付额和赔付次数两种赔付信息纳入未决赔款准备金评估模型,建立了两阶段分层广义线性模型.在线性预测量中考虑了各种固定效应和随机效应以及模型结构的散布参数,改进了线性预估量结构.研究表明:分层广义线性模型对于数据的各种分布及形式都具有很好的适应性,更加符合保险实务现实的赔付规律.
- 闫春李延星陈祥辉邱艺伟
- 关键词：保险数学
- 非寿险未决赔款准备金评估的若干模型研究
- 非寿险未决赔款准备金在保险企业财务状况表负债项目中所占比重最大，是公司经营成果的呈现和科学决策的依据。保监会往往依据非寿险公司准备金的充沛性监管企业的偿付能力状况。因此，未决赔款准备金额度估计的准确性对非寿险行业来讲至关...
- 陈祥辉
- 关键词：未决赔款准备金均方误差
- 文献传递
- 考虑离群值的非寿险准备金进展法被引量：6
- 2015年
- 在准备金进展法中考虑离群值的影响,采用残差箱线图对相关索赔数据进行离群值检验,然后选择合适插补值的一种改进的准备金进展法,并对支付率和结转率的尾部数据加以修正,改善了最后两个进展年的异常值不能被有效识别的情况。研究表明:改进的准备金进展法能够有效识别和调整增量已决赔款和增量已报案赔款中的离群值,降低了离群值对最终准备金评估结果的影响。
- 闫春邱艺伟陈祥辉
- 关键词：非寿险
- 基于核光滑的随机性准备金进展法
- 2015年
- 文章提出了一种基于核光滑的随机性准备金进展法,将非参数核光滑的方法引入到了准备金的评估中,相比传统的准备金进展法具有更强的灵活性。进而利用R软件进行实证分析,模拟了总损失准备金的分布,并对比了不同窗宽下准备金的分布特征。
- 闫春邱艺伟刘新民陈祥辉
- 非寿险准备金评估的确定性模型比较研究
- 2017年
- 确定性准备金评估方法是非寿险实务中最常用的准备金计提方法,其显著特点是原理简单,使用方便。对常见的一些确定性准备金评估模型进行了综合对比和分析;从数据基础、假设条件和适用范围3个方面入手分析了不同确定性模型之间的联系与区别;并以链梯法为基准模型,找到了链梯法与B-F模型、S-B模型、案均赔款模型以及期望赔付率模型的结构关系;给出了在非寿险实务中选择准备金评估模型的一些建议,并做了实证分析。
- 闫春李亚琪陈祥辉
- 关键词：准备金评估确定性模型
- 非寿险业务终止下的未决赔款准备金评估方法比较分析
- 2015年
- 当非寿险业务终止时,事故年业务赔付率和进展年时间间隔都会发生变化.针对这一潜在风险因素,给出了链梯法、Cape Cod法以及其随机模型Cape Cod模型三种未决赔款准备金评估模型相应的改进措施,并结合R软件进行了实证分析.
- 闫春陈祥辉刘新民邱艺伟
- 关键词：链梯法CAPECAPE
- 非寿险未决赔款准备金评估的两阶段广义线性混合模型
- 2016年
- 文章考虑了赔付额和赔付次数两种赔付信息,建立两阶段广义线性混合模型。为提高模型的适用范围,将赔付次数的分布假设由通常的泊松分布推广到过度分散泊松分布,将案均赔付额的分布假设由通常的伽玛分布拓宽到ED*类分布。通过对Hoerl曲线的改进来刻画赔付损失的进展模式,改善了模型的线性预估量。为了刻画不同模型的预测效果,给出了模型均方误差的理论推导和估计方法。以实际的保险数据为例,利用R软件进行实证分析。结果表明,建立的模型提高了未决赔款准备金评估的预测精度和适用范围。
- 闫春陈祥辉孙晓红刘伟
- 关键词：未决赔款准备金均方误差
