王梦迪
- 作品数：6 被引量：19H指数：1
- 供职机构：华夏银行更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金辽宁省自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 市场间相依性检验、非对称性及传导方向研究被引量：19
- 2016年
- 考虑市场间非线性、非正态性假设下的交叉相关性特征,引入更符合市场实际的去趋势交叉相关性分析、多重分形去趋势交叉相关性分析及基于时间延迟的去趋势交叉相关性分析等方法对沪深300股指期现市场间的相依测度进行定量研究.结果表明期现市场间具有明显的交叉相关性特征,且该交叉相关性具有多重分形特征;期现市场具有不同趋势时,市场间的交叉相关性存在非对称性特征,且两市场具有下降趋势时,交叉序列的长程相关性更显著;期现市场间交叉相关性的传导方向是双向的,且两市场对短时间内的信息较为敏感、反应较为迅速.当时滞小于5天时,期货市场对现货市场的影响作用更大.上述研究结果为深入研究多市场间非线性依赖关系和复杂特性机理提供了有益的参考.
- 苑莹王梦迪樊晓倩张同辉
- 沪深300股指期现货市场间相依度测度实证研究被引量：1
- 2017年
- 考虑金融市场间非线性、非正态性假设下的交叉相关性特征,基于复杂性理论视角,引入更符合金融市场实际的交叉相关性统计量检验、去趋势交叉相关性分析(DCCA)及多重分形去趋势交叉相关性分析(MF-DCCA)等方法对沪深300股指期现货市场间的相依度测度进行定量研究.研究结果表明:我国沪深300股指期现货市场不但自身具有长记忆性及多重分形特征,且两市场间也存在着显著的交叉相关性和交叉多重分形特征.上述研究结果将为深入研究多市场间非线性依赖关系和复杂特性机理提供有益参考.
- 苑莹王梦迪张同辉樊晓倩
- 关键词：滑动时间窗
