段月姣
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 供职机构：天津银行更多>>
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- 股票价格震荡对银行系统风险的影响
- 2016年
- 本文应用股权价值未定权益法度量我国商业银行系统性风险,分析对比股市震荡时期及全球金融危机时期的风险状况;研究单家银行系统性风险以及银行业整体系统性风险;并对商业银行系统风险溢出排序。研究结论可用于宏观监管的事前分析和风险识别,作为银行个体及整体提供风险排查的参考依据。
- 段月姣
- 关键词：银行系统性风险金融危机
- 银行、房地产、钢铁债务危机攀升——基于熵的银行内评模型创新研究
- 2016年
- 巴塞尔《新资本协议》要求商业银行更加准确地估计所面临的风险,建立内部评级模型。本文基于最小交叉熵理论创新研究出适用于非零售的信贷违约概率模型。此模型对资产的计量全部基于市场信息,弥补了现有通用模型假设的不足之处。本文对银行、房地产及钢铁行业进行实证分析,所得违约概率与其他经验研究结论一致,因此此模型是实用和可操的,并可用于银行内部风险防控以及监管当局对行业系统性风险的防范。
- 段月姣
- 关键词：违约概率银行房地产钢铁
- 我国经济下行时期中小商业银行信用风险度量研究——基于压力测试的研究被引量：2
- 2015年
- 商业银行信用风险与宏观经济的关系是各国监管部门维持金融稳定需要解决的重要问题。本文通过对商业银行多年积累的大量真实数据的统计,通过多个月度样本数据建立压力测试模型,度量我国中小商业银行在宏观经济下行情境下的信用风险,提出中小银行应顺应市场发展,加强信贷监控的政策建议。
- 段月姣
- 关键词：中小银行压力测试信用风险房地产
