徐晓宁
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：四川大学经济学院更多>>
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- 我国股市震荡与金融体系的系统性风险研究
- 2015年
- 2015年第二、三季度,中国股市继2008年金融危机之后又出现了一波股市震荡,其震动幅度之大、波及范围之广、波动频率之快,引发了对中国金融体系系统性风险的担忧。本文采用EVTGARCH-CoVaR模型,对2008年1月-2015年6月中国金融系统的系统性风险进行了测度,主要结论包括:从长期来看,此次股市震荡无论各类金融机构还是整个金融体系的风险基本达到了2008年金融危机时的水平;此次股市震荡引致的整个金融体系的风险主要来自各种类别金融机构自身风险的快速累积,而不是由个别种类或个别金融机构的风险溢出效应引发。
- 戚逸康徐晓宁张蕊
- 关键词：股市震荡金融体系
- 我国股市震荡与金融体系的系统性风险
- 2015年
- 2015年第二、三季度,中国股市继2008年金融危机之后又出现了一波股市震荡,其震动幅度之大、波及范围之广、波动频率之快,引发了对中国金融体系系统性风险的担忧。本文采用EVT-GARCH-CoVaR模型,对2008年1月~2015年6月中国金融系统的系统性风险进行了测度,主要结论包括：（1）从长期来看,此次股市震荡无论各类金融机构还是整个金融体系的风险基本达到了2008年金融危机时的水平。（2）此次股市震荡引致的整个金融体系的风险主要来自各种类别金融机构的自身风险的快速累积,而不是由个别种类或个别金融机构的风险溢出效应引发。
- 戚逸康徐晓宁
- 关键词：股市震荡金融体系系统性风险
- 我国股市震荡与金融体系的系统性风险
- 2015年
- 2015年第二、三季度,我国股市继2008年金融危机之后又出现了一波股市震荡,其震动幅度之大、波及范围之广、波动频率之快,引发了对金融体系系统性风险的担忧。本文采用EVT-GARCH-CoVaR模型,对2008年1月-2015年6月我国金融体系的系统性风险进行了测度,主要结论是:从长期来看,此次股市震荡无论各类金融机构还是整个金融体系的风险基本达到了2008年金融危机时的水平;此次股市震荡引致的整个金融体系的风险主要来自各种类别金融机构自身风险的累积,而不是由个别种类或个别金融机构的风险溢出效应引发。
- 戚逸康徐晓宁张蕊
- 关键词：股市震荡金融体系系统性风险
