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刘忠

作品数：7 被引量：50H指数：5
供职机构：上海证券交易所更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理一般工业技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 6篇理学
  • 4篇经济管理
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇证券
  • 2篇市值
  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇局部多项式
  • 2篇股市
  • 2篇概率分布
  • 2篇参数估计
  • 2篇持股
  • 2篇持股市值
  • 2篇持股数量
  • 1篇衍生证券
  • 1篇衍生证券定价
  • 1篇证券定价
  • 1篇证券市场
  • 1篇似然估计
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融数学
  • 1篇局部多项式估...

机构

  • 6篇华东师范大学
  • 4篇上海证券交易...

作者

  • 7篇刘忠
  • 6篇茆诗松
  • 2篇皮六一

传媒

  • 5篇应用概率统计
  • 1篇华东师范大学...
  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2003
  • 2篇2000
  • 1篇1999
  • 2篇1998
  • 1篇1997
共 7 条 记 录，以下是 1-7
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排序方式：
持股市值、持股数量、持股种类的概率分布分析被引量：9
1998年
股民持有股票的总体情况可以从持有股票的市场价值、数量和种类这三个方面来反映．本文研究了股民的持股市值、持股数量、持股种类的概率分布，得出的结论是：对数持股市值和对数持股数量都服从两正态混合分布，持股种类服从幂分布．本文的结论对分析我国股市的市场结构、改善和加强市场监管都有较大的理论价值和现实意义．
皮六一刘忠茆诗松
关键词：证券市场持股市值持股数量概率分布
期权价格函数的局部多项式估计被引量：8
2000年
本文直接从期权交易价格出发，利用非参数回归方法估计期权定价函数．首先给出期权价络函数的局部多项式估计，然后利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式讨论窗宽的确定，再给出期权价格函数的两步估计方法，最后对芝加哥商业交易所的英镑期货期权数据作了实际计算．
茆诗松刘忠
关键词：期权定价局部多项式估计
分组数据的Bayes分析—Gibbs抽样方法被引量：22
1997年
分组数据是可靠性试验中常见的一类不完全数据，由于似然函数比较复杂使Bayes分析很困难。本文利用Gibbs抽样方法，对分组数据的Bayes分析就容易实现，在寿命分布是威布尔分布情形，本文还给出了Gibbs抽样和Metropolis算法杂合的抽样方法，最后还讨论了Gibbs抽样方法的一些特点，并通过一些模拟结果对现有的几种处理分组数据的方法进行了比较。
刘忠茆诗松
关键词：分组数据GIBBS抽样贝叶斯分析
风险中性过程的非参数估计被引量：6
2003年
无套利定价理论说明,任何衍生证券定价都可以在基础资产价格(或收益)的风险中性过程基础上进行,而且方差函数的估计是估计风险中性过程的关键问题,由于方差不可观测,采用特定的参数模型将是危险的.本文主要讨论时间序列模型下条件方差函数的非参数估计,对核估计和局部多项式估计给出确定窗宽的M-图方法,并给出时间序列模型下衍生证券定价的风险中性调整方法,最后作了模拟计算.
刘忠茆诗松
关键词：衍生证券定价非参数局部多项式
基于寿命期间数据的极大似然估计
1998年
产品的寿命期间是其实际寿命时间与一些未使用时间（比如贮存和运输时间）之和。对寿命期间数据，产品的实际寿命时间未能观测到，本文利用MonteCarloEM算法与ImportanceSampling方法相结合，给出了产品的寿命时间分布参数以及未使用时间分布参数的极大似然估计，极大似然估计的方差的近似估计也很容易得到，最后还作了随机模拟和实例计算。
刘忠茆诗松
关键词：极大似然估计
持股市值、数量、种类的概率分布分析
1999年
皮六一刘忠茆诗松
关键词：持股市值持股数量概率分布
SV模型下的期权定价和风险计量被引量：5
2000年
本文利用 ＳＶ（Ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ Ｖａｒｉａｎｃｅ）模型对期权基础资产的收益过程进行统计描述，在同时给出期权定价和市场风险计量之后，又给出定价置信区间和风险置信区间的估计．文中对ＳＶ模型作了分析和比较，利用自适应滤波方法对模型的建立和参数的估计给出了简单的方法，最后还对ＳＶ模型作了模拟分析并计算了期权定价和风险计量的一个例子．
刘忠
关键词：期权定价SV模型金融风险金融数学参数估计
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