魏龙飞
- 作品数：5 被引量：4H指数：2
- 供职机构：辽宁师范大学数学学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金辽宁省高等学校优秀人才支持计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 具有相依结构离散时间模型破产概率的上界被引量：2
- 2016年
- 研究两类具有相依结构的离散时间风险模型的破产概率问题.其中,索赔和利率过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型下破产概率所满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上界估计.最后对两类风险模型的破产概率的上界进行了比较.
- 魏龙飞
- 关键词：破产概率上界估计
- 基于ARMA模型的离散时间风险过程的破产问题
- 2016年
- 考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,研究了破产前最大盈余分布和索赔剩余首达某一水平的时间分布,得到了这2个重要破产量所满足的积分方程.
- 包振华魏龙飞
- 关键词：离散时间风险模型
- 马尔可夫链保费风险模型的赤字分布
- 2016年
- 文章研究了保费服从马尔可夫链的离散时间风险模型的破产赤字问题,并将利率和索赔过程假设为两个不同的一阶自回归模型.通过使用更新递归技巧首先得到了该模型下破产赤字分布的递推公式.在此基础上,得到了赤字分布的上下界估计。
- 魏龙飞
- 关键词：马尔可夫链
- 带有相依利率和保费的离散时间模型的破产问题
- 2016年
- 考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式.
- 包振华魏龙飞
- 关键词：破产前盈余
- 一类具有相依结构的离散时间风险模型的赤字分布被引量：2
- 2016年
- 研究一类具有相依结构的离散时间风险模型的破产赤字问题.其中,保费和利率过程假设为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型下破产赤字分布的递推公式.然后,根据该递推公式得到了赤字分布的上下界估计.
- 包振华魏龙飞
- 关键词：破产概率
