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赵晨晖

作品数：5 被引量：0H指数：0
供职机构：华南理工大学工商管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 5篇国内会议论文

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 3篇COPULA
  • 2篇遗传算法
  • 2篇中国石油
  • 2篇石油
  • 2篇帕累托
  • 2篇现货
  • 2篇现货市场
  • 2篇广义帕累托分...
  • 2篇国石
  • 2篇APGAR
  • 2篇CH模型
  • 2篇COPULA...
  • 2篇GARCH
  • 2篇GPD
  • 1篇有效性
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇期货
  • 1篇期货套期
  • 1篇期货套期保值

机构

  • 5篇华南理工大学

作者

  • 5篇杨建辉
  • 5篇赵晨晖
  • 2篇李龙

年份

  • 2篇2012
  • 2篇2011
  • 1篇2010
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
中国石油与粮食现货市场的溢出效应研究
本文利用GARCH模型与遗传算法对我国石油和粮食现货市场中石油、大豆、玉米和小麦的现货价格的收益率之间的波动溢出效应进行研究。实证结果发现,石油市场没有受到来自粮食市场波动溢出效应,但是石油市场对大豆和小麦现货市场的单向...
杨建辉李龙赵晨晖
关键词：GARCH遗传算法现货
基于APGARCH-Copula-GPD的投资组合风险分析
本文采用APGARCH-Copula-GPD混合模型度量资产组合的风险价值。首先利用APGARCH模型描述金融资产的异方差性质,然后用GPD模型拟合标准化残差的尾部;最后建立t-Copula和Gumbel-Copula模...
杨建辉赵晨晖
关键词：COPULA函数广义帕累托分布
我国股指期货套期保值的有效性研究
本文利用最小方差、VaR、Copula-VaR 等多个模型对我国股指期货套期保值的有效性进行研究。 其中Copula-VaR 模型以VaR 为目标函数，并基于Gumbel-Copula 函数估计期指和现货的尾部相关系数，...
赵晨晖杨建辉
关键词：套期保值有效性风险管理COPULAVAR
基于APGARCH-Copula-GPD的投资组合风险分析
本文采用APGARCH-Copula-GPD混合模型度量资产组合的风险价值。首先利用APGARCH模型描述金融资产的异方差性质,然后用GPD模型拟合标准化残差的尾部;最后建立t-Copula和Gumbel-Copula模...
杨建辉赵晨晖
关键词：COPULA函数广义帕累托分布
中国石油与粮食现货市场的溢出效应研究
本文利用GARCH模型与遗传算法对我国石油和粮食现货市场中石油、大豆、玉米和小麦的现货价格的收益率之间的波动溢出效应进行研究。实证结果发现,石油市场没有受到来自粮食市场波动溢出效应,但是石油市场对大豆和小麦现货市场的单向...
杨建辉李龙赵晨晖
关键词：GARCH遗传算法现货
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