王立斌
- 作品数：1 被引量：0H指数：0
- 供职机构：河北金融学院基础课教学部更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于交叉数据随机波动模型的实证研究
- 2016年
- 在随机波动模型的基础上,结合交叉数据的特点,提出了交叉数据随机波动模型,综合对比与分析金融市场相关品种的价格波动关系.首先,应用离散小波变换,对数据进行滤波;其次,采用伪极大似然估计方法对系统模型进行参数估计;然后,运用遗传算法,对各个子模型进行参数寻优;最后应用交叉数据随机波动模型对我国期货市场上大豆、豆油、豆粕三品种进行实证分析.实证表明,交叉数据随机波动模型可以较理想地反映豆类三者之间价格波动的关系,说明相关品种之间存在较强的波动持续性.
- 韩景旺王立斌
- 关键词：随机波动模型小波分析遗传算法
