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姜莹莹
作品数:
1
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供职机构:
湖州师范学院理学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
刘文琼
湖州师范学院理学院
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1篇
2016
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基于Copula函数不同季度上证指数的相关性分析
2016年
借鉴Copula函数在尾部相关性研究的应用理论,建立Copula函数模型,对不同季度上证指数的尾部相关性进行研究,并利用上证指数进行实证分析.结果显示,各季度收盘价间有正尾部相关性.尾部相关性研究为风险量化管理提供了一种新途径.
姜莹莹
刘文琼
关键词:
COPULA函数
上证指数
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