石智慧
- 作品数：2 被引量：5H指数：1
- 供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
- 发文基金：长江学者和创新团队发展计划国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于多重分形和遗传网络规划的股指期货高频套利模型
- 2010年4月16日,沪深300股指期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易,它们的推出完善了我国资本市场的结构,提高了我国资本市场的效率和质量。相较于传统买入并长期持有的策略,高频交易尤其是算法交易,不仅让交易更加频繁...
- 石智慧陈艳
- 关键词：高频交易股指期货
- 文献传递
- 基于Adaboost和正则化ELM的混合金融时间序列预测模型及其应用被引量：5
- 2017年
- 为提高金融时间序列的预测精度,本文提出了基于MODWT、MCP变量选择方法和RELM_Adaboost的混合预测模型。该模型由三步构成:第一步,收集特征变量,包括MODWT分解得到的特征变量以及常用的技术指标;第二步,利用MCP惩罚方法从上述特征变量中选取重要的作为输入变量;第三步,利用Mnet惩罚正则化ELM,将RELM视作弱预测器,然后用Adaboost算法生成强预测器进行预测。实证结果显示:第一,经过MCP方法的筛选,最终的输入变量中不仅包含常用技术指标,还有小波分解所得的变量。第二,混合预测模型RELM_Adaboost有良好的泛化误差表现。本文提出的模型在量化交易时代具有良好的应用前景。
- 陈艳石智慧
- 关键词：小波分析
