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郝静

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：武汉科技大学管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇均值-方差
  • 1篇交易
  • 1篇交易成本

机构

  • 1篇武汉科技大学
  • 1篇武汉理工大学

作者

  • 1篇郝静
  • 1篇张鹏

传媒

  • 1篇中国科学技术...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化被引量：2
2016年
考虑交易成本、阀值约束和借贷约束,提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型.该模型是一个具有路径依赖性的混合整数动态优化问题.提出了离散近似迭代法求解,并证明了算法的收敛性.最后,以一个具体的算例比较了不同基数约束的投资组合最优投资策略,并验证了模型和算法的有效性.
郝静张鹏
关键词：均值-方差交易成本
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共1页<1>
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