王心悦
- 作品数：6 被引量：3H指数：1
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- 相关领域：理学经济管理医药卫生政治法律更多>>
- Lévy跳扩散过程下选择期权的定价
- 2020年
- 考虑了当资产价格服从指数Lévy跳扩散过程时选择期权的定价.首先运用均值修正的方法构造了风险中性测度.其次运用风险中性定价原理及测度变换的方法得到了选择期权的定价公式,此定价公式用对数收益的特征函数的积分表示,其形式相较于级数形式较为简单.最后讨论了模型中参数的估计及到期日、执行价格对期权价格的影响.
- 王心悦李翠香
- 关键词：风险中性测度特征函数
- 跳扩散模型下选择期权的的定价
- 伴随着经济全球化的演进,金融衍生产品迅速发展起来.期权作为风险管理的一类重要工具,在金融市场中的地位举足轻重.选择期权相比传统期权能够降低投资成本和风险,合理定价选择期权十分重要.影响期权价格的关键因素是标的资产价格服从...
- 王心悦
- 关键词：跳扩散过程特征函数风险中性测度
- 文献传递
- 跳扩散模型下选择期权的定价
- 伴随着经济全球化的演进,金融衍生产品迅速发展起来. 期权作为风险管理的一类重要工具,在金融市场中的地位举足轻重. 选择期权相比传统期权能够降低投资成本和风险, 合理定价选择期权十分重要.影响期权价格的关键因素是标的资产价...
- 王心悦
- 关键词：期权定价跳扩散模型几何布朗运动
- 基于NIG模型的远期开始期权的定价被引量：2
- 2020年
- 在标的资产价格服从指数NIG过程的条件下研究远期开始期权的定价问题.首先通过测度变换,把到期收益的期望转化成了示性函数的期望,从而得到了用对数收益的特征函数的积分表示的远期开始看涨、看跌期权的定价公式;其次讨论了期权价格对标的资产价格和时间的敏感性.
- 李翠香王梦娜王心悦
- 关键词：特征函数
