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汤家豪

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：香港大学更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机差分方程
  • 1篇注记
  • 1篇ARCH
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇LYAPUN...
  • 1篇差分方程

机构

  • 1篇华东师范大学
  • 1篇香港大学

作者

  • 1篇张志强
  • 1篇汤家豪

传媒

  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2004
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
关于随机差分方程的一个注记及其在GARCH模型中的应用(英文)被引量：3
2004年
本文对Kesten(1973)中的关于随机矩阵的更新理论作了一个注记,给出了一个计算尾部指数k1的一个简易方法,并利用此讨论了ARCH(2)和GARCH(2,1)两个时间序列模型的平稳域和分布尾部概率,同时给出了一些直观的数值结果.本文结果可看作是对Embrechts et al.(1997)和Mikosch及Starica(2000)关于一维随机差分方程应用结果的一个推广.
张志强汤家豪
关键词：随机差分方程ARCHGARCHLYAPUNOV指数
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共1页<1>
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