孙健
- 作品数：5 被引量：12H指数：2
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- 发文基金：国家自然科学基金广东省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于Markov决策过程的离散过程风险度量
- 针对静态风险度量方法无法实现多阶段投资风险度量需要的缺陷,根据动态风险度量过程的特点,提出时间持续性概念以及推论,通过简单算例证明目前静态风险度量方法VaR、CVaR和ES由于不满足时间持续性而无法实现多阶段风险度量的不...
- 安实孙健王岩
- 关键词：MARKOV决策过程
- 文献传递
- 发展黑龙江县域经济的思考被引量：2
- 2004年
- 黑龙江省有相当一部分地区县域经济发展基础薄弱。传统农业仍然是县域经济的主导产业。存在着农业生产规模小、效益差、缺乏技术进步、资源配置不合理、财政困难、村屯贫困面较大等一系列制约全面建设小康社会的难点。针对这种现状,县域经济的发展必须坚持集中和协调发展、因地制宜、可持续发展、强调高质量、坚持技术进步为主导,利用外势、坚持优势互补的原则,立足实效,做到解放思想、构造特色经济、量化结构调整、发展非公有制经济、有标准地优化经济环境和尊重人才。
- 陈健孙健田金信
- 关键词：县城经济地方经济经济发展环境全面建设小康社会技术进步
- 基于Markov决策过程的离散过程风险度量
- 2006年
- 针对静态风险度量方法无法实现多阶段投资风险度量需要的缺陷,根据动态风险度量过程的特点,提出时间持续性概念以及推论,通过简单算例证明目前静态风险度量方法VaR、CVaR和ES由于不满足时间持续性而无法实现多阶段风险度量的不合理现状,建立基于离散时间状态和Markov决策过程的多阶段风险度量.
- 安实孙健王岩
- 关键词：MARKOV决策过程
- 基于时间持续性的动态风险度量模型被引量：9
- 2007年
- 基于一致性风险度量公理建立的CVaR方法缺乏多时期风险度量属性,特别是动态持续性。针对这些问题,本文在动态一致性风险度量框架下,提出动态风险度量方法(DVaR),并利用我国深市和沪市数据对VaR、CVaR和DVaR方法进行实证比较研究,通过回测方法比较3种方法的有效性。
- 安实孙健王岩
- 关键词：CVAR一致性风险度量
- 离散过程风险度量属性研究被引量：1
- 2006年
- 针对一致性风险度量有限概率空间和静态框架的限制问题,将一致性风险度量公理扩展到广义概率空间动态框架内。根据广义概率空间及其度量函数性质,在风险度量动态框架下给出风险度量可行集和资本需求的概念,并在此基础上证明广义概率空间下凸性风险度量可行集以及风险度量与资本需求映射关系的相关命题,最后提出离散过程风险度量的弱持续性、强持续性和递归性,构建广义概率空间下动态风险度量公理体系。
- 孙健安实王岩王健
