薛宇宁
- 作品数：3 被引量：25H指数：2
- 供职机构：复旦大学经济学院金融研究院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金上海市浦江人才计划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 操作风险度量管理研究
- 对于操作风险的度量管理，传统上采用VaR-EVT方法和贝叶斯因果模型方法，这两种方法分别着重于数量上分析和管理上策略选择。但是二者共同的缺点是没有对操作风险的根源进行分析。本文在介绍最新的VaR-EVT方法进展，贝叶斯因...
- 薛宇宁
- 关键词：操作风险贝叶斯模型博弈论
- 文献传递
- 我国董事会职能探寻:战略咨询还是薪酬监控?被引量：22
- 2011年
- 董事会究竟发挥何种作用一直是公司治理争议的焦点问题。本文采用董事会权能对战略咨询和监督控制的双路径结构方程模型(Structure Equation Model,SEM),提出董事会的监控作用表现为以薪酬激励监督CEO为间接手段来改善公司业绩;战略咨询则体现为董事会权能对公司业绩的直接贡献。以中国2005～2007年上市公司样本的测试结果表明:国资委、地方与中央国有控股公司等的董事会薪酬监控作用显著,表现为改善董事和CEO激励不足,"薪酬激励效应"突出,董事权力和治理效果逐年改善,但其战略咨询的治理任务有待加强;私人控股公司董事会的战略和监督二元作用初步凸显,但存在"薪酬挤出效应",公司治理状况呈弱化趋势,CEO监管与激励有待改善。
- 杨青薛宇宁YURTOGLU Besim Burcin
- 关键词：薪酬激励
- 极端金融风险度量模型述评——基于一致性原理的VaR改进方法被引量：3
- 2009年
- 针对VaR方法存在的不足以及其不满足风险度量的一致性原则,评述了当前国际上新近出现的系列对VaR进行改进的方法.尤其针对具有厚尾、动态性以及多变量相依特性的各种极端金融风险,需要综合考虑风险分布的各种实际状况而采用合适的度量模型,因此具体讨论了CVaR,ES,Copula,UBSR以及SRM等模型度量不同分布条件下的各种极端金融风险的思路,并对各模型的具体应用和函数功能进行了详细评述,指出了各种度量模型和方法的适用特点,以及未来的可能研究方向.
- 杨青薛宇宁蒋科
- 关键词：操作风险VARCVARESCOPULA
