崔寅生
- 作品数：7 被引量：41H指数：3
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- 我国农产品价格波动因素分析——基于VAR模型被引量：7
- 2011年
- 先取2007年01月到2010年05月的样本数据区间,基于VAR模型的基础之上,运用脉冲响应函数和方差分解方法对影响我国农产品价格波动的因素进行了实证分析。可以发现农产品价格对本身的波动冲击和贡献率最大,其次就是通货膨胀,而货币供给量和农产品出口却对农产品价格波动贡献不大。
- 邵威豹崔寅生
- 关键词：农产品价格VAR模型脉冲响应函数方差分解
- 房地产投资挤出效应及其对经济增长的影响被引量：22
- 2012年
- 通过开发两个理论模型——房地产投资挤出效应模型和包含了房地产投资挤出效应的经济增长模型,用1999-2009年面板数据对这两个模型进行了检验。对挤出效应模型的检验发现,房地产投资挤出效应在东部发达城市比较显著,而在中西部地区不明显。对经济增长模型的检验发现,当考虑到挤出效应后,房地产投资对经济增长的影响大幅度降低。据此,政策制定者要警惕房地产投资挤出效应,控制房地产投资的过度增长,尤其要重视对大城市房地产投资的调控。
- 王重润崔寅生
- 关键词：房地产投资挤出效应经济增长
- 环渤海地区金融发展与经济增长关系的面板数据分析——基于河北视角被引量：11
- 2010年
- 本文通过构造面板数据模型,分析环渤海地区五省市金融发展与经济增长的关系。实证分析表明,各省市金融发展对经济增长的影响程度存在显著差异。金融资产总量的增加以及金融中介效率的提高对经济增长的推动作用最大。与环渤海地区的其他省市相比,河北金融发展对经济增长的影响度最小。河北首先要明确金融业发展定位,在此基础上,加强与京津合作与协调,培育与壮大金融市场主体,积极发展资本市场,提高直接融资比重。
- 王重润崔寅生
- 关键词：环渤海金融发展经济增长面板数据
- 房地产市场的波动性研究:基于中美房地产市场的GARCH模型分析
- 2010年
- GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,其在金融市场的预测与决策方面有着重要的作用。本文运用GARCH类模型对中美两国房地产市场的收益率波动进行了分析,并得到了以下结论:房地产市场收益的方差具有不稳定性,且存在着"波动聚集性";具体就我国而言,我国的房地产市场并不存在杠杆效应。
- 崔寅生刘佳
- 关键词：房地产市场GARCH模型
- 房地产市场的波动性研究
- 2011年
- 运用GARCH类模型对中美两国的房地产的收益率的波动进行了分析,指出,房地产市场的收益的方差具有不稳定性,且存在着"波动聚集性";就我国而言,房地产市场的杠杆效应可能存在于短时期的个别地区,在长期全国的范围内,我国的房地产市场做到有效率还尚需时日,全国统一的房地产政策还不能对宏观的房地产市场走势产生杠杆效果。
- 崔寅生刘佳
- 关键词：房地产市场GARCH模型
- 房地产市场的波动性研究:基于中美房地产市场的GARCH模型分析
- 2011年
- GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,它反映了经济变量之间特殊的不确定形式。方差随时间变化而变化,所以其在金融市场的预测与决策方面有着重要的作用。本文运用GARCH类模型对中美两国的房地产销售价格指数的收益率波动进行了分析,并得出以下结论:房地产市场的收益的方差具有不稳定性,且存在着"波动聚集性"。就我国而言,我国的房地产市场并不存在杠杆效应。
- 崔寅生刘佳
- 关键词：房地产市场GARCH
- 房地产投资挤出效应研究
- 近几年来,随着我国经济的快速发展、居民收入水平的不断提高、城市化进程的加快,我国房地产业的发展步入了快速增长的阶段,房地产业逐渐成为了我国举足轻重的产业。然而,房地产业的发展并非对经济增长仅有正向的促进作用,当其发展到一...
- 崔寅生
- 关键词：房地产业挤出效应经济增长协整关系
- 文献传递
