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高楠楠
作品数:
2
被引量:12
H指数:1
供职机构:
湖南大学
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发文基金:
国家社会科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
杨湘豫
湖南大学数学与计量经济学院
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高楠楠
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杨湘豫
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财经理论与实...
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2009
1篇
2008
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基于Copula方法的金融风险分析及其应用研究
本文主要研究Copula理论及其在金融分析上的应用.论文在深入研究Copula理论的基础上,研究了Copula模型在金融风险分析上的应用,并研究了基于Copula理论的组合信用风险模型和投资组合模型的建模问题,最后通过实...
高楠楠
关键词:
COPULA函数
金融风险分析
信用风险
投资组合
开放式基金
文献传递
中国开放式基金投资组合风险值的实证基于Copula-GARCH的分析
被引量:11
2008年
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合VaR的分析。利用这个模型,结合Monte Carlo模拟技术,对我国第一支开放式基金──华安创新基金的投资组合进行了风险分析。
杨湘豫
高楠楠
关键词:
开放式基金
投资组合
VAR
MONTE
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