喻国平
- 作品数：31 被引量：110H指数：6
- 供职机构：江西财经大学经济学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学社会学更多>>
- 我国股市风格资产收益的双长记忆性研究被引量：3
- 2012年
- 文章以中信标普公司推出的6种风格资产日收益序列为实证样本,运用4个信息准则来选择skt-ARFIMA-HYGARCH模型以研究其序列的分形特征,刻画其双长记忆性,研究结果显示:6种股市风格资产收益序列具有显著的双长记忆性特征;基于skt分布下的ARFIMA(1,d1,1)-HYGARCH(1,d2,0)模型能够较好地刻画股市风格资产日收益序列的实际分布特征,最后运用修正Pearson吻合度检验也证实了选择skt分布是合理的。
- 喻国平许林
- 关键词：偏T分布
- 对人民币汇率升值中的“汇率陷阱”问题的认识被引量：3
- 2007年
- 在我国存在巨额对外净外币资产增加时,人民币升值和升值预期高企。人民币汇率陷阱实质上是“货币冲突的特性”,货币冲突的特性在一国开放经济运行过程中,可能由于货币政策工具的可维持性与汇率制度的灵活性而导致货币金融危机,甚至是经济危机。
- 喻国平
- 关键词：人民币汇率升值
- 资产证券化融资对金融市场发展的影响
- 2008年
- 资产证券化融资作为"桥接银行中介与市场"金融制度安排,是以一组具有特定信用资产形成的资产池或资产组合为基础而发行资产支持证券的融资方式,属于一种转移风险、创造信用、提高流动性的金融创新技术。笔者主要从理论上探讨了资产证券化对金融市场的影响及其对货币金融当局的挑战。
- 喻国平
- 关键词：资产证券化金融市场发展
- 东亚区域宏观经济政策协调合作的博弈探析被引量：1
- 2010年
- 本文在对国际宏观经济政策协调定义、动因分析的基础上,应用博弈论就国际宏观经济政策协调的可行性、协调收益进行了理论探析,研究表明国际宏观经济政策协调能够提升参与其中的国家的得益。最后提出了东亚区域经济体如何进行国际宏观经济政策协调机制的六点建议。
- 喻国平许林
- 关键词：宏观经济政策博弈
- 金融中介体利率风险暴露理论研究综述
- 2007年
- 一方面,由于金融中介体具有规制约束的特点使其对利率变化更为敏感;另一方面,其长期中介的功能也使其更易出现利率风险暴露。金融中介体利率理论的早期研究表明,只要杠杆调整的久期缺口为负(或为正)且预期能够实现,金融中介体就能够通过对利率变化的估测进行投机。近年来,关于金融中介体利率风险理论研究主要围绕金融中介体的利率风险、事件研究与利率波动性、利率风险的定价等问题展开。目前,收益—权益之谜的定价含义、金融中介体规模和其收益敏感性之间的相关性和基础性的经验研究理论仍是有待于进一步研究的课题。
- 喻国平
- 关键词：利率风险
- 商业银行资产负债比例管理若干问题探讨被引量：2
- 1998年
- 资产负债比例管理是资产负债管理的重要内容之一，但并不是它的全部；商业银行资产负债比例管理要避免走入以中央银行对商业银行实行的资产负债比例管理来替代商业银行自身的资产负债比例管理的误区；目前我国商业银行实行的资产负债比例管理主要是通过指标体系的运作来进行的，存在一定的局限性，因此，要不断完善资产负债比例管理。
- 廖新军喻国平
- 关键词：商业银行资产负债比例资产负债管理
- 东亚区域宏观经济政策协调与合作博弈的理论探讨被引量：7
- 2009年
- 本文基于博弈论知识对国际经济政策协调的理论基础及可行性、协调收益进行了研究,说明国际宏观经济政策协调能够提升参与其中国家的得益。文章最后提出了东亚区域经济进行国际宏观经济体政策协调的机制。
- 喻国平
- 关键词：宏观经济政策博弈
- 事件研究:经济和金融研究的重要方法被引量：18
- 1998年
- 我们要测定某一经济事件对公司价值的影响时，表面看来，这似乎是一大难题，但运用事件研究，则容易得多。事件研究（ｅｖｅｎｔｓｔｕｄｙ）主要是指运用金融市场的数据资料来测定某一特定经济事件对一公司价值的影响。事件研究属于案例研究（ｃａｓｅｓｔｕｄｙ）的范围...
- 喻国平
- 关键词：金融研究实证研究财富效应信息披露
- 关于东亚区域货币合作问题的探讨
- 2006年
- 东亚区域经济体货币合作的推进形式是一个典型的循序渐进、多轨并进和形式多样化的过程。本文主要探讨东亚区域货币合作问题过程中的有效的区域货币金融合作机制。
- 喻国平
- 关键词：货币合作
- 我国基金风格资产收益长记忆性分析——基于修正R/S方法的研究
- 2011年
- 证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。
- 喻国平
- 关键词：资本市场长记忆性
