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张娇艳

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：湖南大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金湖南省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇似然估计
  • 2篇利率
  • 2篇极大似然
  • 2篇极大似然估计
  • 2篇VASICE...
  • 1篇短期利率
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  • 1篇申购
  • 1篇金融
  • 1篇金融工程
  • 1篇货币
  • 1篇货币政策
  • 1篇GARCH

机构

  • 2篇湖南大学

作者

  • 2篇张娇艳
  • 1篇王纲金
  • 1篇谢赤
  • 1篇余聪

传媒

  • 1篇运筹与管理

年份

  • 2篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于DEJ-GARCH-Vasicek模型的利率跳跃行为研究
利率尤其是短期利率作为货币市场乃至金融市场的一个重要的变量，在金融产品及其衍生品定价、利率风险管理以及中央银行货币政策传导中都发挥着举足轻重的作用。近年来受金融危机以及欧债危机等因素的影响，国际金融市场持续动荡，金融资产...
张娇艳
关键词：极大似然估计新股申购货币政策
文献传递
人民币短期利率行为研究方法的一个改进——双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用被引量：2
2014年
受货币政策调控频率提升及大型新股申购等因素的影响,近年来人民币短期利率表现出明显的跳跃行为。为了更准确地描述利率跳跃行为,本文通过假设跳跃幅度服从双指数分布构建一个能刻画短期利率波动聚类、均值回复和跳跃行为的双指数Jump-GARCH-Vasicek模型。利用人民币短期利率数据,将双指数JumpGARCH-Vasicek模型与Vasicek模型、GARCH-Vasicek模型、正态Jump-Vasicek模型、双指数Jump-Vasicek模型、正态Jump-GARCH-Vasicek模型进行实证对比分析。研究结果表明,人民币短期利率确实存在GARCH效应、均值回复和跳跃行为,且双指数Jump-GARCH-Vasicek模型较其它模型能更好地刻画人民币短期利率的跳跃行为。
谢赤张娇艳王纲金余聪
关键词：金融工程极大似然估计
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