余晖
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 供职机构：武汉科技大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 相依风险模型的破产概率被引量：1
- 2009年
- 本文研究了索赔额和索赔时间间隔相依的风险模型,得到了生存概率的表达式和最终破产概率表达式,并通过生存概率满足的积分微分方程求出了最终破产概率的Laplace-Stieltjes变换.
- 王志明余晖张新亮
- 关键词：相依破产概率LAPLACE-STIELTJES变换
- 可变下限的负二项风险模型的破产概率被引量：1
- 2009年
- 考虑了理赔次数服从负二项分布的风险模型,在破产下界为可变函数情形下证明了调节系数R的存在性,得出最终破产概率满足的表达式,同时证明了破产概率满足Lundberg不等式。
- 王志明张新亮余晖
- 关键词：负二项分布破产概率盈余
- 相依的Poisson风险模型
- 在理论上,风险理论始终是保险精算领域各项成果得以展开的重要基石,而对它的研究却尤以破产理论为核心;在现实生活中,金融市场的蓬勃发展,特别是去年的金融危机的爆发给金融市场带来的前所未有的冲击,使得对破产理论的研究具有更加重...
- 余晖
- 关键词：经典风险模型破产概率相依LAPLACE-STIELTJES变换
- 文献传递
