范美玲
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
- 供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于小波分析的开放式基金多期业绩评价研究
- 本文研究了小波分析方法在金融时间序列中的应用,将小波的多尺度分析引入到CAPM中,衍生出基金的多期业绩评价模型,对我国开放式基金业绩评价进行了认真的理论与实证研究,并就研究结果展开了深入分析。
首先对小波分析理论...
- 范美玲
- 关键词：小波分析小波变换
- 文献传递
- 基于小波分析的多期择时能力模型及实证研究被引量：1
- 2010年
- 本文利用小波变换对基金收益率及其方差进行多尺度分解,并将小波分析引入资本资产定价模型,计算小波多尺度β。进一步地将小波分析引入到传统的H-M模型中,利用小波函数的多尺度与不同的投资期限对应,对模型进行多期改造,从而获得择时能力的多期评价模型。以我国经济背景为依托,选择14只开放式基金进行实证研究,结果表明,利用小波分析可以有效的对基金的择时能力进行多期评价。
- 金秀范美玲刘烨
- 关键词：金融学小波分析时间序列
